老師您好，B選項(xiàng)的最后一句話不理解，借短投長(zhǎng)為什么不是transform short-term liabilities to long-term illiquid assets？
該題的B答案，應(yīng)該是高估了correlation吧？請(qǐng)解釋一下。
Ladder policy 是指短期息低，長(zhǎng)期高，一級(jí)一級(jí)的上升嗎？
什麼是payment throughout? 是銀行的cash expense outflow 嗎？
5.95 則么算的。。。。
這里的第一象限，有一個(gè)pay out of one touch option when barrier is hit 這個(gè)為什么是時(shí)間不確定，金額確定的，和一般的歐式期權(quán)或者美式期權(quán)有啥不同
在1.75年賣出30萬bond時(shí)的TSCLGC的處理是否應(yīng)該是歸零，307200-314726=-7526則記入TSECCF，類似188頁(yè)repo的處理方式？
這里強(qiáng)化班老師貌似講錯(cuò)了 流動(dòng)性應(yīng)該是OTR>the old>double old>OFR 參照前一頁(yè)P(yáng)PT的最后一句話 所以我認(rèn)為這個(gè)老師新畫的兩條線應(yīng)該加在新發(fā)型和舊發(fā)行的SC中間
為什么10-4要除以10？不是6million的60%被使用嗎
老師，653題的D選項(xiàng)是什么意思，謝謝。
老師好，請(qǐng)問一下關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)控中的Case study，其中關(guān)于表格中的計(jì)算會(huì)考到嗎？這里面的計(jì)算有的活動(dòng)涉及到accured interest, 有的看起來又沒有。如果計(jì)算該注意什么呢？謝謝
請(qǐng)問對(duì)于司庫(kù)中的benefit和cost怎么理解？對(duì)于吸儲(chǔ)部門，是benefit，但是司庫(kù)還是要給吸儲(chǔ)部門獎(jiǎng)勵(lì)的啊，這樣司庫(kù)對(duì)于吸儲(chǔ)部門其實(shí)是虧錢的呀，不就成了cost了
請(qǐng)問41分41秒的ppt中，cf＋的interest列，為什么第七年從1.95變到了第八年的1.69了呢。第六年到第十年都應(yīng)該是1.95的吧
這里的TSLGC為什么不變，它不應(yīng)該累加嗎？
請(qǐng)問一下，為什么說BID會(huì)小于OFFER呢，BID不是應(yīng)該要大于OFFER的嗎？
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