老師您好，33題有一個(gè)細(xì)節(jié)不理解，題目給出的current bond price說97，這個(gè)應(yīng)該是three months later的price吧，應(yīng)該包括了那三個(gè)月的應(yīng)付利息吧，為什么還要再計(jì)算進(jìn)去呢，謝謝
63題，圖2老師上課講到cip成立 ,b=0，cip不成立，b>0，這一題的D，說的是CIP成立，這樣不是就不存在b了嗎？
這道題是考試什么內(nèi)容，是CIP還是F=S*e^(r-y)t? long domestic bill=long foreign currency+long foreign bill +short forwad currency?
如何理解一年后的債務(wù)L1的計(jì)算，為什么是14乘以-2%？
老師好，請問27題A里面reversible要怎么理解
老師，想梳理下iliquidity risk premium您看是這樣嗎：四個(gè)方法1.accross asset class, 2. within asset class, 3.dynamic rebalaning at aggregate level, 4. market making(bid-ask spread). 這四個(gè)里面最顯著的是dynamic rebalancing嗎（不確定）？最簡單easiest(simplest)也是dynamic rebalancing。 在accross和within asset class中選的話是within的更顯著，但四個(gè)比較來說還是dynamic rebalancing最好是嗎？
一般的資產(chǎn)與負(fù)債是不是與利率反向變動，利率敏感性的資產(chǎn)負(fù)債是與利率同向變動？
Q52. 對于“drawdown”這個(gè)詞，是否一定理解是客戶取錢的意思呢？
為什么c改成special rate 就算對
68題的答案有點(diǎn)偏差，650除以715怎么能得出0.833？
dynamic rebanlancing能再詳細(xì)講講嗎？跟illiquid assets有啥關(guān)系
老師好，怎么用計(jì)算器數(shù)日子，忘記怎么使用了。
老師你好 為什么tightness這邊要purchasing cost約等于selling cost，這樣tightness我們才把它理解為是bid-ask spread，在bid-ask spread里面，我們不是求了買賣差價(jià)嗎，和cost有啥關(guān)系呢，再者說 purchasing cost和selling cost都是cost，也不是一正一負(fù)的關(guān)系，為啥要令他們相等呢？
煩請老師講解下BD兩種方法，以及題目問simplest的方法，感覺A選項(xiàng)難度最高啊？
老師說，t越小，流動性風(fēng)險(xiǎn)越大，計(jì)算出的LVaR越大。但是t等于10時(shí)，結(jié)果大約為根號3，t等于100時(shí)，結(jié)果大約為根號30，明顯跟老師的結(jié)論不符！
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