A項 RAROC為什么用的是經(jīng)濟利潤，具體在公式中體現(xiàn)在哪里
針對信用風(fēng)險的SA具體是什么？
為什么unexpectd loss = interest rate paid on loan
上課的時候提到Mc是通過回測得到的，這也不是巴委員會規(guī)定的啊，C看起來也是有問題的。
老師，請問BASEL3里是對操作風(fēng)險資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的計量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
這個題選項C是不是描述錯了，我怎么都不覺得能對上題目的描述。
老師好，請問ROROC指標(biāo)使用的是經(jīng)濟利潤，這個經(jīng)濟利潤是指分子中revenues這一項嗎？
老師 風(fēng)險管理總共四個步驟 這個說的側(cè)重的是事前管理還是事后的風(fēng)險管理呀 為什么第三步風(fēng)險緩釋了 第四步才風(fēng)險監(jiān)控呢 不應(yīng)該先監(jiān)控嘛
b選項架構(gòu)不應(yīng)該是董事會的責(zé)任嗎
請教答案是否有誤：第一句話，CCyB應(yīng)該是一級核心資本，而不是一級資本吧？第二句話，題干中沒有給是否是G-SIB，也不對。
1、這道題問得是什么?。繌馁徺I債券開始的7個月內(nèi)的TSECF？ 2、為什么TSAA就是債券的面值而不是市值？
老師好，能不能這里再詳細講一下ccb和ccyb之間的區(qū)別，感覺都是在好的情況下去做緩沖，然后在壓力情況下進行釋放。
麻煩老師回顧一下記各業(yè)務(wù)條線比例的那個口訣
為什么rwa信用風(fēng)險用的889，而不是809
老師，a選項應(yīng)該7%吧，但視頻講解是4.5%
程寶問答
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