想問一下，這題的A和C分別錯在了哪里呢？謝謝
銀行securitization之后的資產(chǎn)是不是就不在銀行的資產(chǎn)負債表里面了，還需要繼續(xù)考慮嗎？
老師可以問一下，一個是C選項中如果說是99%的單邊測試，那這句話對嗎？還有D選項，前一題說壓力情況下的VaR是由銀行自己確定的嘛，但是講義上和這里解析都說是由監(jiān)管層確定的（這個監(jiān)管層是指巴塞爾還是銀行自己的監(jiān)管層）？
這道題B and C 對應的課件章節(jié)能麻煩放一下原圖嗎？課件是否有詳細的描述？
老師，有個疑問：操作風險中不包括名譽風險reputational risk ，但是卻操作風險部分卻一直在強調(diào)管理操作風險不善帶來的名譽風險，該如何理解呀？
b選項，一個公司是必須有c aml&cft o么？如果不涉及反洗錢啥的事項，是cro與監(jiān)管溝通嗎？
這道題的C選項還是有些不太理解。 放在這個題干里我懂，就是說想降低model risk的話還是simple model比較好。 但是不考慮降低model risk這種情境下complex model難道不是一般情況下要比simple model更好嗎？
在巴3的終稿中操作風險資本金要求使用SMA，信用風險資本金要求使用SA嗎？市場風險的資本金使用什么方法呢？
可以總結一下常見的離散型分布和連續(xù)型分布嗎？
這些內(nèi)容在講義的哪里啊
IRC 和 SRC代表什么呢？能簡單講解一下嗎？
為什么可以沒有一級附屬資本和二級資本，為什么有的需要補充，有的不需要呢？沒聽明白
所以UL = WCL - EL, 那VaR就是UL?
IMA的方法市場風險有用到，但是市場風險是99%10天，不是一年的，這里說的都是一年的怎么理解，信用風險是一年的，有IRB的方法，IRB的方法和IMA一樣嗎
C D的解析是什么意思，謝謝
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