c選項(xiàng)疑問的解釋，到底spread代表兩個(gè)利差還是Bond與cds之間的利差啊？如果是后者，怎么理解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變大呢？
既然第五題選C，為什么第六題不能選B呢？
一個(gè)是short，一個(gè)是long，這題不用考慮方向嗎？如果是這樣，那兩個(gè)都short的也相加，或者兩個(gè)都long也是直接相加，也沒啥區(qū)別吧
老師，這十個(gè)指標(biāo)在講義的哪個(gè)部分呢
為什么Capacity ratio不是正向指標(biāo)？如果該指標(biāo)突然下降，需要引起關(guān)注啊。
因?yàn)閞epo應(yīng)該是overnight借入，所以federalfund就是overnightloans?請(qǐng)問為什么？
老師請(qǐng)問這里面 這里面的三筆交易 我們是不是不考慮 long shot 直接就是數(shù)值的相加嗎
老師，C選項(xiàng)的中文解析是不是錯(cuò)了，是流動(dòng)性差的吧？
這個(gè)考點(diǎn)這么重要為什么沒有在強(qiáng)化課中提到 是我看漏了嘛 相關(guān)知識(shí)點(diǎn)及公式貼一下 好查漏補(bǔ)缺
答案解釋錯(cuò)了吧。 TSECF TSECCF 都會(huì)收到影響的。雖然抵押了依然會(huì)收到coupon， 而且repo 到期了還需要還錢，這都會(huì)影響這兩個(gè)指標(biāo)啊
可以解釋一下這道題的每個(gè)選項(xiàng)嗎
時(shí)隔一年多也沒更正啊。。。
請(qǐng)問dealer 和 commercial bank有什么區(qū)別？
repo creditor就是repo buyer嗎 怎么理解repo buyer呢，是買抵押物的一方？
老師，F(xiàn)DIC保護(hù)的是什么？所有類型的deposit都受擔(dān)保嗎，那non-deposit受不受擔(dān)保？
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