金程問(wèn)答
老師這道題不是問(wèn)的TSECF嗎？為什么圖給的是TSECCF呢？
Cash flow at Risk (CFaR) 他的定義怎么說(shuō)才對(duì)
老師計(jì)算LC的方法和解析計(jì)算LC的方法不一樣，計(jì)算結(jié)果也不一樣，以哪個(gè)為準(zhǔn)呢
為啥credit quality和intraday credit limit沒(méi)啥關(guān)系
老師，這個(gè)題怎么看出是求TSECCF還是TSECF?有什么關(guān)鍵詞來(lái)判斷嗎?
老師好，B、C有疑問(wèn)。置信區(qū)間變大，并沒(méi)有強(qiáng)調(diào)是Var的還是spread,因?yàn)榉肿硬皇怯袀z計(jì)算公式么，有一個(gè)也用到置信區(qū)間了；另外不明白的是，持有期變長(zhǎng)，那么買(mǎi)賣(mài)價(jià)差不是應(yīng)該變大么？
老師好，方便講解一下C選項(xiàng)么
這道題答案有錯(cuò)誤啊，首先A選項(xiàng)雖然spread與LVaR/VaR是同向變化，但不是成比例的啊，答案不嚴(yán)謹(jǐn)。其次，答案后面我畫(huà)紅圈的部分也說(shuō)錯(cuò)了，AC都是錯(cuò)的。另外，這道題請(qǐng)重新錄制吧，和解析視頻里的A選項(xiàng)不一致。解析視頻是表達(dá)了同向變化，少了一個(gè)increase意思差別很大
但是題目里好像并沒(méi)有說(shuō)什么時(shí)候有流動(dòng)性需求啊，如果是幾年后才有流動(dòng)性需求呢？那不是應(yīng)該選back-end？
這道題3-6個(gè)月有上一期coupon的應(yīng)計(jì)利息，可是6-9個(gè)月還有下一次coupon的應(yīng)計(jì)利息,為什么不用算呢？求問(wèn)
假設(shè)沒(méi)有‘spread mean 0’的條件，為什么用spread/price?
題中說(shuō)的均值為零指的是分布的，教材上的Si是指的spread的均值是嗎？這種題如果bid≠ask就不會(huì)存在μ等于0對(duì)嗎？
為什么除以20？
請(qǐng)總結(jié)一下流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)的幾個(gè)方法，有點(diǎn)忘了
這三個(gè)都會(huì)高估return嗎？還是說(shuō)第三個(gè)不會(huì)高估return？
程寶問(wèn)答
