請(qǐng)問老師低風(fēng)險(xiǎn)異象中的風(fēng)險(xiǎn)指系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？收益指預(yù)期收益還是已實(shí)現(xiàn)的收益？和A選項(xiàng)CAPM里的風(fēng)險(xiǎn)和收益的概念一樣么
老師，針對(duì)CD選項(xiàng)，二級(jí)學(xué)的所有交易策略都是負(fù)偏嗎？有沒有正偏的策略
為什么不用考慮權(quán)重呢
selection bias就是cherry-picking吧
這一題的第二問，直接使用t檢驗(yàn)的公式是可以計(jì)算出結(jié)果，但是根號(hào)√N(yùn)里的N應(yīng)該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N(yùn)的意思應(yīng)該理解為平方根法則吧。
老師解析時(shí)寫的㎡，是啥意思？忘了
計(jì)算surplus的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，開根號(hào)里的算式怎么得來的？
精 老師 總覺得B這種說有獨(dú)立的外部機(jī)構(gòu)來控制風(fēng)險(xiǎn)總還是不好的，因?yàn)橥獠康娜瞬涣私夤緝?nèi)部的情況呀 風(fēng)險(xiǎn)怎么能外部來做呢？請(qǐng)問是否考試如果出現(xiàn)外部獨(dú)立的機(jī)構(gòu)來幫忙控險(xiǎn)就是對(duì)的呢？
surplus中的liabilities不需要還利息的嗎？
這個(gè)計(jì)算是怎么來的??？
請(qǐng)問老師，如果是單純的求surplus的取值的話，此時(shí)我們關(guān)心的是surplus虧空的情況，也就是左邊尾巴，這時(shí)我們用的是單尾。但請(qǐng)問為何是左尾？這道題也問大于等于的數(shù)字，請(qǐng)問為何不是右尾？其次，這里我們用均值加z*sigmma,為何講解時(shí)圖畫的不是右尾呢？（右邊是越來越大 是加的，應(yīng)該是右邊吧）
老師，想問問這道題怎么理解。我的理解是之前一直用的原假設(shè)是alpha=0。但是按照原文的意思，應(yīng)該是出現(xiàn)large alpha是必然事件，是不是就是說和通常情況下的原假設(shè)相反作為這道題的原假設(shè)，所以這個(gè)原假設(shè)是不是原本原假設(shè)的Ha，因此原本reject的才應(yīng)該是accept對(duì)吧？可以這樣理解嗎？
怎么理解D選項(xiàng)，對(duì)沖基金的投資策略按說不應(yīng)該是更激進(jìn)一些嗎。換個(gè)人解釋下，不要只告訴我這就是結(jié)論，就是因?yàn)椴焕斫膺@個(gè)結(jié)論才問的
TEV和TE不是一個(gè)東西嗎？
養(yǎng)老金應(yīng)當(dāng)是看做short bond來判斷r對(duì)其影響，那么r下降帶來bond價(jià)格上升，sponsor應(yīng)當(dāng)是獲益了，降低了融資風(fēng)險(xiǎn)才對(duì)？
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