金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這題怎么理解？
用S計(jì)算LVaR時(shí)，也同時(shí)包含VAR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩方面，老師說(shuō)此方法中VaR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)LVaR的影響比較容易區(qū)分開(kāi)。問(wèn)題：在用S計(jì)算LVaR時(shí)，不存在某因素同時(shí)造成VaR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)一增一降的情況嗎？怎么就容易了呢？
AB這種選項(xiàng)不算說(shuō)的不全面嗎
老師說(shuō)FDIC只承保個(gè)人？smallbusiness的存款也承保吧？講義194頁(yè)的表格里有體現(xiàn)。煩請(qǐng)確認(rèn)下，謝謝
老師，交易性的證券產(chǎn)生的浮虧是要計(jì)入損益表，最后會(huì)影響當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表。衍生品的浮虧不計(jì)入損益表嗎？
老師，在repo和reverse repo的案例中，0.25時(shí)刻做repo，債券抵押在別人，但coupon權(quán)屬于我，因此在0.5時(shí)刻產(chǎn)生的coupon按正常業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流計(jì)入TSECF。在1.25時(shí)刻做reverse repo，債券在我這兒，但coupon權(quán)屬于別人，那在1.5時(shí)刻產(chǎn)生的coupon為何計(jì)到我的TSECF上呢？
第520題，請(qǐng)解釋一下題目什么意思，以及為什么要選擇A
Foreign exchange swap 是只交換息差不換本金嗎？它和cross currency swap 有什麼分別？
老師您好，這里面那個(gè)保證金是什么意思，會(huì)引起資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)嗎？還有視頻大概兩分鐘的時(shí)候姚老師說(shuō)自有資金50是從equity里來(lái)的，這是不是有問(wèn)題呢，很不理解，謝謝老師！
老師，請(qǐng)問(wèn)一下表里的TSECCF從第二年開(kāi)始的值是怎么算的？
麻煩老師再解釋一下ABC為什么錯(cuò)誤
可以講一下怎么這幾個(gè)數(shù)字是去除還是流入啊。 是站在投資者還是銀行的角度呢
這個(gè)比例意味著什么？為什么要設(shè)置一個(gè)比例
這道題的知識(shí)點(diǎn)感覺(jué)又沒(méi)有學(xué)過(guò)，需要知道在哪里，貼出來(lái)看看吧。
請(qǐng)問(wèn)A項(xiàng)為什么不能理解為流動(dòng)性差，風(fēng)險(xiǎn)高所以產(chǎn)生收益小呢？
程寶問(wèn)答
