金程問(wèn)答
這里的VaR 值是用絕對(duì)值，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里是負(fù)號(hào)，即-（μ+Zσ)，如果有些題目實(shí)際值是負(fù)數(shù)，即var值是盈利的，那么這里用絕對(duì)值是不是就不合適了？
老師，我感覺這個(gè)地方有bug，利率上漲也會(huì)影響duration吧，你怎么操作才能讓asset duration 小于liability duration，然后使得asset跌的幅度小于liability跌的幅度？這是不是就是duration gap management limitations？
老師，請(qǐng)講解下這個(gè)題，謝謝。 positive cross-currency basis意味著什么
請(qǐng)問(wèn)老師Deposit brokerage index是什么意思，怎么理解
請(qǐng)問(wèn)Yangkee CDs是指的什么？
Lvar算錯(cuò)了吧ppt
老師，這道題用(s*alpha+Z*sigma)/2,這里的alpha用95%的話，算不出最后的數(shù)，您能否幫忙算一下，謝謝。
老師，請(qǐng)問(wèn)liquidity needs和net liquidity postion有什么區(qū)別？
老師，請(qǐng)問(wèn)是不是liquidity risk管理中都是用reserve（不同于市場(chǎng)信用和操作）？復(fù)習(xí)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里是用expected requirement-reserve管理，而且不管是restricted（用legal reserve）；還是contigent（用cushion、buffer）。都沒有提到capital。
學(xué)糊涂了，Required-Stable-Funding，為什么asset需要funding呢？資產(chǎn)需要融資是什么意思??？進(jìn)而NSFR，是用可用的流動(dòng)性資金除以不流動(dòng)性資產(chǎn)，這個(gè)比值大于1，是說(shuō)流動(dòng)性資金覆蓋了不流動(dòng)性資產(chǎn)，那又能代表什么呢？不流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)也不需要流動(dòng)資金的支持啊。。。糊涂了。。。謝謝
第七題中，bidaskspread是0.1，那么計(jì)算流動(dòng)性成本的時(shí)候不是應(yīng)該用（0.1*80*1000）/2來(lái)算嗎？請(qǐng)問(wèn)老師這里應(yīng)該怎么理解?。?
老師，這644題的4個(gè)選項(xiàng)怎么理解呢，沒看懂，謝謝！
老師B和D還不太明白
D選項(xiàng)為什么不對(duì)？流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)不看整體么？
C哪里錯(cuò)了
程寶問(wèn)答
