smoothing為什么correlation 下降，而serial correlation 增加
這個c選項 不做生意了怎么體現(xiàn)出擠兌呢
題目問的是哪個指標會導致對穩(wěn)定的流動性和建立頭寸信心造成擔心？所以應該找對流動性有不好影響的指標（所以才會擔心），是這樣理解嗎？
RSF里面有兩個地方提到了sovereign，權重分別為0和0.2。我看不出來這兩檔有什么區(qū)別，或者說，題目里說的超過1年期的Treasury bond，為什么使用的是0權重而不是0.2權重。
為什么風險降低自相關系數(shù)會上升呢
Creating options synthetically，可以再詳細講一下這個策略為什么是正反饋嗎？為什么說沒有買這個PUT？
講義說過流動性壓力測試頻率是每季度，這里又說每周（對公司）和每天（對市場），為什么有這樣的差異？
對交易有相同意見才容易導致流動性風險吧？大家都不賣或者都不買啊。為什么這個答案不對呢？？？
選擇性偏差為什么會高估alpha，低估β呢
central bank discount window is available anytime?
funding cost risk中的“greater than expected cost (spread) above the risk-free rate ”怎么理解呀？
nondeposit funding有哪些呢？
題目讓求liquidity-adjusted value at risk (VaR) 怎么只求了VaR，沒求Liquidity of cost 部分呀？
its margin account has $50 in equity and a $50 loan from the broker (The broker retains custody of the stock as collateral for the loan) 這句話怎么理解呢
請問為什么三年期債券持有一年后賣出，賣出價格是按2年期債券現(xiàn)值，從時間0到2和從1到3是一樣的
程寶問答
金程問答
