金程問(wèn)答
老師好，這道題的D選項(xiàng)如果遭受網(wǎng)絡(luò)襲擊的是JKY公司，那他面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)失敗，還是外部欺詐中的系統(tǒng)安全呢？系統(tǒng)失敗和外部欺詐中的系統(tǒng)安全有什么區(qū)別呢？
為什么B不是系統(tǒng)錯(cuò)誤那一欄的?。?
非預(yù)期損失都是拿VaR啊這些來(lái)測(cè)量，那預(yù)期損失是怎么算出來(lái)的啊？
老師說(shuō)經(jīng)濟(jì)資本等于風(fēng)險(xiǎn)資本這個(gè)說(shuō)法問(wèn)題也不是很大，那如果考試考到的話(huà) 是對(duì)還是錯(cuò)呢，畢竟有這個(gè)等式在，應(yīng)該不可以這么講吧
銀行securitization后不就賣(mài)給spv或者變成類(lèi)似股票的產(chǎn)品了嗎，受到interest rate變動(dòng)影響，為什么放在banking account？那這樣的話(huà)和loan直接放在bankink
compliance and legal function是第二道防線(xiàn)還是第三道？
請(qǐng)問(wèn)haircuts是什么？
所以risk management activities是銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力嗎？
請(qǐng)問(wèn)公式中的MA允許銀行自己計(jì)算么？還是監(jiān)管提供公式計(jì)算
老師，最后一句話(huà)怎么理解？是說(shuō)CCYB不包含各國(guó)監(jiān)管層的資本要求？但是CCYB不就是各國(guó)監(jiān)管層制訂的嗎
老師你好，這里的第一點(diǎn)的risk measure的挑戰(zhàn)沒(méi)聽(tīng)懂
問(wèn)題1 計(jì)算幾段損失永vasicek模型是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)講的模型嗎？如何應(yīng)用？問(wèn)題2 相關(guān)系數(shù)0.04是啥意思?。?
Hurdle rate是(Rce*Wce + Wpe*Rpe)/(pe +ce)還是(Rce*Wce + Wpe*Rpe)？
C選項(xiàng)的 “market risk standards”太有歧義了，估計(jì)真題不會(huì)這樣。 希望能修改一下這選項(xiàng)的描述，使表達(dá)的意思更加清楚明白
老師，未授權(quán)交易是什么意思？
程寶問(wèn)答
