金程問(wèn)答
這題煩請(qǐng)解釋一下，謝謝
為什么投資自己的股票cet1會(huì)增加？投資自己的股票實(shí)收資本并不會(huì)變，不改變負(fù)債權(quán)益，只不過(guò)資產(chǎn)里現(xiàn)金變成股票了
Seven categories 是啥
老師 irc和src的區(qū)別能再講一下嗎 因?yàn)橐蠋熀椭芾蠋熤v的不一樣
老師，1.選項(xiàng)C.這里為何說(shuō)忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)呢？在我們學(xué)習(xí)EC的時(shí)候，就說(shuō)EC包含了兩部分 risk capital＋strategic capital. 這個(gè)經(jīng)濟(jì)資本是操作風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)里的。請(qǐng)問(wèn)老師 難道說(shuō)忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是錯(cuò)的嗎？2.為何說(shuō)忽略了利率風(fēng)險(xiǎn)？首先 我們?cè)?596修正案中提到banking book是考慮interest risk的。再有，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也包括了interest risk不是嗎？
咦？老師這里第二句話感覺(jué)說(shuō)得不對(duì)呀。巴塞爾對(duì)于各種風(fēng)險(xiǎn)都是給了99%一年 或者 99.9天的，都是要求好了的呀。那里存在或大或小與underdeveloped這種狀況呢。
請(qǐng)問(wèn)老師，怎么理解損失發(fā)生次數(shù)少用possion而不是二項(xiàng)呢？我感覺(jué)possion不是次數(shù)多，才由二項(xiàng)轉(zhuǎn)變?yōu)閜ossion嗎？謝謝
64題的這個(gè)C選項(xiàng)，Mc和Ms不是都是監(jiān)管層設(shè)定的呀 基礎(chǔ)班講義里提到Mc是自己回測(cè)的結(jié)果，Ms才是監(jiān)管層設(shè)定的 還有一個(gè)問(wèn)題：答案解析里提到Mc factor是zero to 1，這個(gè)和最小值3搞混了我
上課的時(shí)候老師講basel2.5首次有market risk capital requirement是否準(zhǔn)確，這個(gè)在95、96修正案就有了把
能解析下D選項(xiàng)嗎以及對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)
可以再解釋一下D選項(xiàng)嗎
老師，請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌翫選項(xiàng)
老師B為什么不算preventive？提前通知了客戶，不就可以預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生嗎？
Convolution這個(gè)方法是在本節(jié)課程中什么地方用到的？
BCD都是2009年SCAP的結(jié)果嗎
程寶問(wèn)答
