老師此處講：信用風(fēng)險(xiǎn)分3類計(jì)算（表內(nèi)，表外，衍生產(chǎn)品），市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算分的多一點(diǎn)，分5類（利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)等）。我的問題是，這種比較好像不是一個(gè)緯度的比較啊？因?yàn)檠苌a(chǎn)品也有利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)指正，沒聽明白信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算有什么區(qū)別。謝謝
c選項(xiàng)這個(gè)33是為什么
題目看不懂??謝謝老師?????
post validation review是什么
解釋一下每個(gè)選項(xiàng)～謝謝老師?????
第406題，這道題目為什么選擇A。D選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務(wù)單元，每個(gè)單元給了不同的權(quán)重嗎
D選項(xiàng)的upside component和downside component是什么意思
這個(gè)題b錯(cuò)的原因，到底是錯(cuò)在老師回答別人的“應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)資本而不是監(jiān)管資本”，還是答案里寫的“監(jiān)管資本應(yīng)該是UL+EL”
CCB和CCyB是只針對(duì)Core Tier 1 Capital還是針對(duì)Core Tier 1 Capital、Additional Tier 1 Capital、Tier 2 Capital?
老師你好，請(qǐng)問可以解釋一下這道題嗎？我的理解是模型風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)來源一個(gè)是由于模型本身出了問題（不合理的假設(shè)等等）另一個(gè)是由于應(yīng)用時(shí)出了問題。 我的理解是這道題問哪個(gè)不是由于模型本身造成的問題（題干中的 by itself ） 所以選了b選項(xiàng)，即為由于應(yīng)用出錯(cuò)造成的模型風(fēng)險(xiǎn) 麻煩了！
老師，請(qǐng)問context bias是什么
官方practice exam里面的13題答案里面，選項(xiàng)A，SMA標(biāo)準(zhǔn)法消除了internal model計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)（IMA方法不是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的嗎？99%，10天），這個(gè)好像沒有講過，是什么意思呢？SMA方法在Basel II下面是具體是什么方法呢？SMA在Basel I的時(shí)候只是五個(gè)金融工具（利率、stock等）簡(jiǎn)單相加無分散對(duì)吧。
巴塞爾協(xié)議Ⅰ中的用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的Internal models approach公式中的SRC在題目中是直接給出還是有另外的計(jì)算方式？
其實(shí)A M A和S M A的分別是什麼？
簡(jiǎn)單相加，難道不是說明每種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的風(fēng)險(xiǎn)之間不相關(guān)，相關(guān)系數(shù)為0嗎？
程寶問答
金程問答