金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師杠桿率，核心一級(jí)資本占比，一級(jí)資本占比，總資產(chǎn)充足率等等指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)都是多少啊，還有各種buffer，ccyb,ccb的要求都分別是多少
老師，這句話怎么理解？感覺句子不太通順啊
“ECEL 的收益“和“意外損失最壞情況下的損失”這兩個(gè)數(shù)值在題目中哪里體現(xiàn)了？
您的問(wèn)題: 請(qǐng)問(wèn)“只要是資本充足率達(dá)標(biāo)而且取出來(lái)之后依然是達(dá)標(biāo)的，那么CCB在任何時(shí)候都是可以取出來(lái)的?！焙汀癈CYB只有在壓力情形發(fā)生時(shí)才可以提取使用”，兩句描述都正確嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師在A選項(xiàng)中，驗(yàn)證模型有效性不是board做嗎？為什么是內(nèi)部審計(jì)做呢？或者說(shuō)模型的驗(yàn)證是誰(shuí)負(fù)責(zé)呢？還有C選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？
麻煩老師解釋一下A和D選項(xiàng)
老師為什么利率互換都能用呀
老師，請(qǐng)問(wèn)Basel 2.5中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的IMA法，里面的M和Ms分別是回測(cè)結(jié)果和監(jiān)管層給的數(shù)值。那么這個(gè)Ms由監(jiān)管層給的是指的Basel委員會(huì)嗎還是說(shuō)是各國(guó)的銀保監(jiān)會(huì)？另外這個(gè)回測(cè)結(jié)果不也是Basel委員會(huì)制訂的嗎?所以認(rèn)為M這個(gè)值是監(jiān)管層定的這個(gè)觀點(diǎn)對(duì)嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)我們?cè)诿枋霾僮黠L(fēng)險(xiǎn)的第二防線是CORF，但是考試選項(xiàng)當(dāng)中描述第二道防線是risk management，這種說(shuō)法算對(duì)還是錯(cuò)。
老師好，這道題麻煩解釋一下
百題85， 老師講選項(xiàng)D的時(shí)候說(shuō)G-SIB是直接3.5%增加50%這個(gè)是有問(wèn)題的，和原版書上的內(nèi)容不一致
不明白這題
一般課件標(biāo)題括號(hào)里面寫cont'd是什么意思
老師好，操作風(fēng)險(xiǎn)也是肥尾的嗎
18題，講義解析上沒(méi)有提到engagefull,staff是錯(cuò)誤的，但老師說(shuō)這個(gè)點(diǎn)是錯(cuò)誤的，以那個(gè)為準(zhǔn)？
程寶問(wèn)答
