請(qǐng)問老師，SRC在巴塞爾2中是為了只算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)覺得不足所以引入的，所以要添加估計(jì)出信用風(fēng)險(xiǎn)的部分?？墒菫槭裁碨RC是10天99%的要求呢？（信用風(fēng)險(xiǎn)不是都是99.9%1年的嗎）。這在巴塞爾2.5中也是一樣，不知為何如此設(shè)定VaR的取值
請(qǐng)問老師 68題這里在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)后面為什么乘以8%？而且只在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)乘了。巴塞爾2的pillar1里面是說minimum capital requirement>=8%, 但是沒有說只是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呀。我又思考到capital ratio requirement的公式是分母中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都乘以12.5(也就是相當(dāng)于乘以8%)，但是您看這里操作風(fēng)險(xiǎn)按照BIA就是簡(jiǎn)單一步乘15%了并沒有再考慮8%。 請(qǐng)教老師這里是如何分析的，沒有理解呀。謝謝
老師19題應(yīng)該是operational risk吧，我記得有個(gè)題repo.co fraud了就選的operational risk。c和 d如何區(qū)分呢
為什么都要增加，不是多的一方增加嗎
習(xí)題集364 這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn) 這種影響怎么分辨呢
請(qǐng)問老師，您看risk appetite 和 risk culture這里。第一句話說strong link是挑戰(zhàn)，視頻講解也說如果有題干出題是strong link那就是錯(cuò)的。但是第二句又說是close 是密不可分的。這很費(fèi)解呀。到底是有關(guān)系還是沒關(guān)系呢？（難道說這四個(gè)形容詞要特殊記憶？strong link 就不對(duì)，indissoluble就是對(duì)？）求指教，謝謝。
Can u further explain answer b in detail? Why is it incorrect? And what is roll rate model? Pls explain in Chinese
28b when we measure Worse case loss minus expected loss for unexpected loss on credit risk, we need to use correlation as well on measuring WCL, why is answer b incorrect. ?
這個(gè)圖不太理解，long equity線是指short CDS on equity 嗎，相關(guān)系數(shù)小，equity 違約概率大，所以保費(fèi)貴，是這樣的意思嗎
老師這個(gè)正確選項(xiàng)c說2011年的CCAR只提供macro-level的disclosure，解析又說只要求提供銀行自己的壓力測(cè)試結(jié)果，是否矛盾？
老師 I選項(xiàng)為什么不對(duì)
老師 這道題2為什么不對(duì)
老師 這道題specification應(yīng)該怎么翻譯 為什么ABC是正確的
上課的時(shí)候老師講basel2.5首次有market risk capital requirement是否準(zhǔn)確，這個(gè)在95、96修正案就有了把
能解析下D選項(xiàng)嗎以及對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)
程寶問答
金程問答