金程問(wèn)答
能給下百分之90 95 99等常見(jiàn)單尾及雙尾的值嗎？匯總一起的
為什么deposit brokerage ratio 是負(fù)相關(guān)的？
老師好，整個(gè)liquidity Governance能否給個(gè)架構(gòu)圖把BOD, C-level, ALGO, liquidity risk committee, LCT和Treasurer都搞定
從哪里看出來(lái)表中的數(shù)據(jù)是月末余額
老師好，請(qǐng)問(wèn)債券市值就是dirty price嗎
第三道防線包括外部審計(jì)嗎？這里概念有點(diǎn)模糊了，可以麻煩老師講一下嗎？最好能詳細(xì)一點(diǎn)（market，operational，liquidity，credit大致一樣的，有沒(méi)有重要什么區(qū)別？）
這里從哪里判斷出repo是司庫(kù)部門發(fā)起的呀？題干中只說(shuō)了是bank repos the bond...,沒(méi)有說(shuō)用途，如果是業(yè)務(wù)部門正常活動(dòng)發(fā)起一筆repo，那么發(fā)起人怎么表述呢？
老師，想問(wèn)一下這道題算利息的時(shí)候用的tax rate，老師課上講的不是用1-tax rate嗎
老師，麻煩在講解一下回填偏差和self selection 偏差
老師，能解釋一下這里的return on equity的公式是怎么理解嗎？不太理解為什么是（L-1）
請(qǐng)問(wèn)老師戰(zhàn)略現(xiàn)金流圈圈里的第二段是什么意思
14題。問(wèn)題1：老師說(shuō)general collateral rate小于federal funds rate，這個(gè)怎么理解？一般抵押利率小于同業(yè)拆借利率？同業(yè)拆借利率不就是銀行間的隔夜借款利率？這個(gè)利率不是一般比較低么, 怎么會(huì)是最大的呢？大于GC又大于SC？ 問(wèn)題2: statement 2老師說(shuō)financial crises的時(shí)候 federal funds rate 會(huì)上升？那么crises來(lái)的時(shí)候general collateral rate難道不會(huì)上升么, 為什么答案是widen這里老師沒(méi)有講明白？ 問(wèn)題3：課堂上老師講的SC,GC,FFR是不是可以理解為借款利率？我把抵押品給你，換來(lái)的借款成本？比如repo，我給你一個(gè)特定債券，Special collateral rate就是我的借款成本?
這里的戰(zhàn)略現(xiàn)金流為什么在壓力情況下不可獲得？老師在講的時(shí)候不是說(shuō)壓力的時(shí)候夢(mèng)想不要就不要了，那也是要?，F(xiàn)金流呀。
這個(gè)得塔是表示什么
這里的dynamic rebalancing 和第一章里面的為什么不太一樣 第一章里面 short option hedge 是正反饋，為什么這里是正反饋了
程寶問(wèn)答
