老師這道題assumption mu=0不對，mu=0的假設(shè)只有在daily的情況下才適用。因?yàn)檎Ｇ闆r下VaR都是|mu-z*sigma|，mu不變，confidence level increases, z會變大，就相當(dāng)于減去了一個更大的數(shù)，分母應(yīng)該變小，LVAR/VAR 應(yīng)該變大
視頻中國外指的都是美國以外？例如熊貓CDS，是中國的銀行，發(fā)行的以人民幣為標(biāo)的的CD?
老師為什么gap大于0時，利率下降會有損失？
sales of asset 是資產(chǎn)出售的意思吧？老師講的是買資產(chǎn)？
您好，關(guān)于liquidityfundingrisk，第15頁寫的是風(fēng)險一般是什么引起的，但是第2章leverage中，又寫的這個risk是怎么引起的，那么這個融資流動性風(fēng)險到底是什么引起的呢
老師請問這里c選項(xiàng)，smoothing之后volatility下降，correlation不是應(yīng)該也下降嗎？為什么選項(xiàng)higher correlation不選呢？
老師，講一下這題，尤其第一選項(xiàng)，federal funds 指什么
第7題 已經(jīng)告訴了bid-askspread 是0.1 為什么還要再除以80 呢？
老師，這道題的195.9是怎么算出來的呀？
普通股在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)該算權(quán)益吧，這個圖里和老師講的把權(quán)益算在負(fù)債里了，這樣不對吧。
老師，請問早起預(yù)警指標(biāo)（EWI）是否只在流動性風(fēng)險里面有？復(fù)習(xí)筆記時發(fā)現(xiàn)這個EWI包含三個indicator分別是：green, amber, red indicator. 還想請教下這三個指標(biāo)與市場風(fēng)險里回測VaR產(chǎn)生的同樣三個顏色的zone是不是一樣的？操作風(fēng)險回測VaR也有與市場風(fēng)險同樣的這三個Zone。不知是否與EWI有區(qū)分呢。
這幾個指標(biāo)在哪里有教過嗎？ Capacity ratio 完全沒有印象
為什么confidence level變大，VAR會變大？
為什么put/call期權(quán)費(fèi)也認(rèn)為是流動性風(fēng)險溢價??？
就這里不太懂買repo是指做repo放還是投資repo方
程寶問答
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