資本金和儲備金都都是用來吸收非預(yù)期損失的吧？
請問為什么要move in parallel steps呢？
cross currency swap期間的利率支付用的是一開始的spot rate 還是支付利率時的rate啊
老師好，US FI什么意思？
An asset is said to have a liquidity premium if its price is lower and expected return higher because it isn't perfectly liquid.老師這句話這么理解？為什么價格越低且收益越高就是不完美流動？
buyback時，假設(shè)金額小于此時司庫里的金額（比如是300，000）那相當(dāng)于我司庫里的錢還會有盈余7200，那這個7200仍然在TSCLGC賬戶中嗎？還是作為正值注入TSECF呢？
這里的500，000是不是理解為500，000份債券？按照折價變成434，988份債券？前面講問題情景的時候說amout1，000，000at price of99.85，實際價值應(yīng)該是998，500 。
為什么老師說一般在消極管理中，要讓資產(chǎn)和負(fù)債的duration相等，實際很困難呢？老師舉例說銀行是高負(fù)債的機構(gòu)，所以L/A趨近于1，那么DA不就剛好近似等于DL*L/A嗎？那么此時，資產(chǎn)和杠桿調(diào)整后的負(fù)債duration不是近似相等嗎？為什么說二者相等會很困難呢？
這里的久期變1bp 價值變3bp是DV01吧 不是久期的定義
請問過度投資流動性差的資產(chǎn)，價格升高，不是收益也增加了，為什么風(fēng)險溢價低了呢？
老師，這里說settlement所占比例最大的，前面講outgoing wire transfer是最大的吧
請問為什么分布是正態(tài)分布呢
計算VaR值過程中，常用的z值所對應(yīng)的分位數(shù)老師能再給羅列一下嗎，突然有點搞不清楚了，謝謝
利率上浮，為什么資產(chǎn)負(fù)債都下降
liquidity premium vs illquidity risk premium含義有什么不一樣？一個資產(chǎn)為什么會因為流動性特別好還有premium呢？流動性特別好，價格就相對低才對。所以站在這個邏輯，這兩個premium是不是一回事，說的就是非流動性資產(chǎn)因為價格比流動性的資產(chǎn)高，所以有個差
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