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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么TSS的自由度是n-1
請(qǐng)問σ/根號(hào)n偏小更容易犯第幾類錯(cuò)誤呢？
這是什么公式？為什么都要除以n-1？
40題，loss severity為什么是連續(xù)分布？n
如何在惠普計(jì)算器上計(jì)算 C(n x)
老師這里的N（0.992）是怎么查表的??？
為什么N=21?05.1.1不是沒有支付嗎，
求樣本協(xié)方差也是除于n_1？
不是Loss大于VaR才取1/n嗎？
這里的n是指已經(jīng)過期的天數(shù)嗎
請(qǐng)問n上升，confidence level 和 power of test 都上升嗎
為什么說這里N’是正態(tài)分布的反函數(shù)？
請(qǐng)問老師，這里五句話中IV.為何說Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請(qǐng)問是因?yàn)镋VT研究的是損失嚴(yán)重程度而非損失損失概率嗎？求助。
利率平價(jià)理論， 和本幣、外幣的那個(gè)換算公式，請(qǐng)老師再詳細(xì)說說呢？1級(jí)的有些記不大清楚了。只記得說，舉例用1個(gè)物品X=Y價(jià)格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師你好 我有點(diǎn)沒理解這邊0時(shí)刻的short hedge，short hedge不就是賣出一個(gè)futures嗎，為什么老師在講解的時(shí)候說0時(shí)刻short hedge 以F0的價(jià)格賣出？short 一個(gè)futures不是在1時(shí)刻的時(shí)候才會(huì)以在0時(shí)刻約定的價(jià)錢賣出嗎
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