金程問(wèn)答
全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
自由度不是n-2嗎
A為什么不是S的平方/n呢？
Answer A 為什麼n不用減1
老師，泊松分布中n和p怎么區(qū)分啊
老師 請(qǐng)問(wèn)計(jì)算器怎樣開(kāi)n次根號(hào)?
下半方差不是除以N-1嗎？
82題為什么n可以看成25年
Standardization 標(biāo)準(zhǔn)差是否需要除以根號(hào)n呢？
計(jì)算公式為什么沒(méi)有對(duì)N開(kāi)根號(hào)
為什么課件上的N(0.37)是0。6443
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰(shuí)更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說(shuō)了，系數(shù)有不顯著，所以不能說(shuō)are，都顯著。我想問(wèn)，就算系數(shù)都顯著了，能不能說(shuō)，高的r方或者修正r方，可以說(shuō)統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說(shuō)了個(gè)，F可以通過(guò)、t不能通過(guò)，是個(gè)啥意思？
老師，我對(duì)detla的計(jì)算有些疑問(wèn)。如果用BSM的方法算出來(lái)的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
老師 我一直有一個(gè)困惑的點(diǎn)，就是BSM model計(jì)算call的公式，是Se^(-rt)*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2); 但是為什么我們把equity看成call的時(shí)候公式卻是S*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2)，即 前半部分S沒(méi)有用（-rt）折現(xiàn)。不知為何有此差別
老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當(dāng)于買入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽(tīng)講解怎么有些不一樣了？應(yīng)該是哪個(gè)呢？同理也在long put option中有所費(fèi)解
KMV模型中，N(d2)是不會(huì)違約的概率，即資產(chǎn)大于負(fù)債的概率，N(d1)是什么含義？
程寶問(wèn)答
