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老師您好，問一個(gè)和這題選項(xiàng)沒太大關(guān)系的。根據(jù)題干描述，這題的分布是左偏的嗎？
老師好，即便是在正態(tài)分布的情況下，大樣本不也是可以用t檢驗(yàn)嘛？沒太明白這道題。。。
這幾個(gè)“%在N個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)”的說法來自哪個(gè)定理 是不是一定要服從正太分布
如圖, 兩個(gè)問題: 1.橫軸代表什么意思? 2.這個(gè)分布圖表示 誰和誰關(guān)系? 謝謝老師!
請(qǐng)問Lognormal分布是thin tail 還是 fat tail? 我看課程講的是 thin tail 但是這個(gè)用來measures損失 我網(wǎng)上查了下又說是fat tail.
百題講義上這個(gè)正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化不是應(yīng)該是我寫的這個(gè)式子嗎，為什么除根號(hào)n？
老師，50題，這個(gè)公式使用前提不是要求每一天獨(dú)立同分布嗎？題干中未提及，是否該選D
老師為什么您說CDF是PDF的求導(dǎo)呢？可以展開講一講嗎？為什么PDF 和CDF的圖形分布是這個(gè)樣子的呢
老師好，請(qǐng)問尾部指數(shù)增加，VaR增加是怎么推導(dǎo)的呢？是因?yàn)槲膊恐笖?shù)變大的時(shí)候，分布尾部變肥，極值增加，VaR增加嘛？
偏度和分度不是確定的嗎，正態(tài)分布偏度為3，分度為0，不應(yīng)該四個(gè)值都重要嗎
這個(gè)題目可以再講一下c選項(xiàng)嘛，不是很理解為什么不要求iid的均勻分布
請(qǐng)老師再看本節(jié)視頻20分01秒，最后的例題?？ǚ?i class="highlight">分布查表。 為什么概率越大對(duì)應(yīng)的值越小，反而概率越小對(duì)應(yīng)的值越大呢？ 比如：自由度29的情況下，0.975對(duì)應(yīng)的值是16.047，而0.025對(duì)應(yīng)的
delta normal是不是也不能估計(jì)option的var？這是為什么呀？，因?yàn)槠跈?quán)是非線性的？（還是說delta normal假設(shè)了正太分布，但是期權(quán)的收益不滿足正太？）括號(hào)里的正太分布假設(shè)是不是沒有??？這個(gè)delta normal法假不假設(shè)正太呀？我好像記混了
請(qǐng)問對(duì)于f分布 f＝ess/k 比上rss/n－k－1 這個(gè)f（n1，n2）中n1和n2分別是多少？是n1＝k還是n2＝k？有沒有說n1一定＞n2呢？ 查f分布表時(shí)，是n1在橫排 n2在豎列是嗎？
257d選項(xiàng)里面的是GPD分布嗎，GPD不是在幾個(gè)區(qū)間里找最大值嗎，不是說會(huì)找到偏小得數(shù)據(jù)嗎，為什么閾值增大找到得分布會(huì)更像GPD啊。 之前的老師解答說這個(gè)pareto是POT模型，那這道題題目里不就說的是pot嗎？
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