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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師的例子有兩個(gè)變量，一個(gè)是age，一個(gè)是height，是不是應(yīng)該用f分布表查出來的值去做比較，而非正態(tài)分布的正負(fù)1.96？
這道題的D選項(xiàng)應(yīng)該改成什么說法是對(duì)的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時(shí)應(yīng)該是這樣計(jì)算的嗎？
老師好，這道題說的是post-crisis，那時(shí)美元緊缺，us dollar interest rate應(yīng)該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
老師好 視頻里講解的線性回歸的假設(shè)檢驗(yàn)用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個(gè)嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師，我想問一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價(jià)格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
第九題到期日short forward 是以什么價(jià)格？？理論的還是實(shí)際的F？？但是不是應(yīng)該是以以前規(guī)定好的價(jià)格來賣的嗎？？？？題目并沒有說這個(gè)價(jià)格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對(duì)consumer有理？合同雙方不是在一開始約定以固定的價(jià)格交易嘛，那么未來價(jià)格下降，顧客還是要按固定價(jià)格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應(yīng)該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計(jì)算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因?yàn)檫@個(gè)在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
老師你是不是沒有仔細(xì)看我的問題？你說的沒錯(cuò)、標(biāo)準(zhǔn)誤=標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n，但這里的4%已經(jīng)是標(biāo)準(zhǔn)誤了，為啥還要除以根號(hào)n？
你好，講義這里63頁(yè)。老師說非拒絕域等于置信區(qū)間，這里表示為N。那為什么大N置信區(qū)間這么少呢？另外T的含義是什么？
為什么算利息再投資時(shí)N用30呢？不是從第一年末才有第一筆，才能去再投資，那么為什么N不是29呢？
老師好，這里單利的表達(dá)式為什么不是1+0.05n呢？不然原式中當(dāng)n=2時(shí)，不是單利（2.1）比復(fù)利（1.1025）大了么？
老師好，這里用T檢驗(yàn)，講義上的公式分母有個(gè)根號(hào)N。確認(rèn)下，因?yàn)轭}目直接告訴我們標(biāo)準(zhǔn)誤是多少，所以不需要根號(hào)N了，是嗎
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