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流動(dòng)性
老師請問d1 d2的公式要求背嗎 會不會考計算d1d2的具體數(shù)值
算出d怎么查N（d1）
求DWR中，求IRR是不是流出的現(xiàn)金流等于流入的現(xiàn)金流折現(xiàn)求和？如果現(xiàn)金流是按月或者按天的話怎么計算，如果按天來算，第一期現(xiàn)金流是100，那么第一期折現(xiàn)是寫成100/（1+r/365）的365次方嗎
請問老師，周老師課上說TSLGC也會產(chǎn)生負(fù)現(xiàn)金流，另一個老師說TSLGC只會產(chǎn)生正現(xiàn)金流，到底誰是正確？
請教老師，IRS的exposure為什么是先上升后下降呢？ currency swap，除了期初和期末的現(xiàn)金流，中間的現(xiàn)金流是什么？謝謝
流動性風(fēng)險這一章我們提到獲取流動性溢價是賣流動性好的資產(chǎn)買流動性差的資產(chǎn) 而在這道題里獲取波動性溢價也應(yīng)該是買波動性差的資產(chǎn)，賣穩(wěn)定的資產(chǎn)，也就是獲取波動性才有溢價，sell volatility就是賣波動性了呀
這裡的利率二叉樹全部都是用annual compounding ,而一級學(xué)的option二叉樹是用continues compouding折現(xiàn)。是因為underlying不同，所以折現(xiàn)用的計算複利也不同嗎？是不是符合布郎運動的資產(chǎn)是continues compouding?
請問可以用折現(xiàn)因子計算嗎？d(1)=0.9612，5*d(0.5)+105*d(1)=106.2 -> d(0.5)=1.0548，P=104*d(1)+4*d(0.5)=104.18。但是算出來d(0.5) > 1是不是題目給到的例子不大恰當(dāng)？
這題可以用N（d2）=71%查表查到d2等于多少 再利用公式d2=d1-sigmma*T*0.5算出來d1查表查n（d1）嗎
老師，為什么（-d1）=1-N（d1）？d2也是這樣嗎？
老師B選項說沒有考慮現(xiàn)金流，在計算久期的時候不是用著了現(xiàn)金流嗎，我有點不理解
這里105000為什么不算現(xiàn)金流啊
為什么每一期現(xiàn)金流等于260000
老師，為啥IRS后期需要收回的現(xiàn)金流減少？
0.25現(xiàn)金流為什么用6%-5%/2
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