金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
114-227頁(yè)第二步為什么不除根號(hào)N，
請(qǐng)問(wèn)老師這道題截距的自由度為什么等于N-2？
bsm model中n（d2）為什么表示行權(quán)概率
請(qǐng)問(wèn) 這里 老師筆誤，應(yīng)該是 根號(hào)SSE/n-2 是嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么用N(d1)來(lái)計(jì)算對(duì)沖的比率？
這一題的標(biāo)準(zhǔn)化的分母為啥沒(méi)有除以根號(hào)N？
n 為share 不是份數(shù)嗎，為什么例題是金額呢？
R^2調(diào)整之后，RSS/（n-1-k）不就是方差了嗎
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
老師，為什么當(dāng)斜率服從t分布時(shí)，df=n-k-1
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班在講義第55頁(yè)的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
老師，為什么多步二叉樹(shù)例子當(dāng)中，初始股票價(jià)格是810元，Sud后價(jià)格是810，這個(gè)節(jié)點(diǎn)的f期權(quán)價(jià)值為什么是10，不是應(yīng)該不行權(quán)等于0，或者行權(quán)了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
學(xué)多了以后，對(duì)于給的自由度查什么表我開(kāi)始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表，是有規(guī)律的還是只能死記硬背。因?yàn)槲矣浀每ǚ綑z驗(yàn)一組數(shù)據(jù)的方差是否為常數(shù)。F分布檢驗(yàn)多組數(shù)據(jù)的方差是否相等。為什么LBQ查卡方呢？
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來(lái)了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來(lái)的不對(duì)呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
1.Cdf,pdf,pmf圖形可以總結(jié)一下嗎，面積代表什么，長(zhǎng)和寬代表什么？ 2.Mixed distribution到底是什么意思，需要掌握到什么程度，是所有可能的分布都可能一起混合嗎？比如正態(tài)分布，t分布，F分布都混合起來(lái)嗎？
程寶問(wèn)答
