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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
bull-spread當(dāng)中，有對沖成本，有對沖風(fēng)險的操作，bear-spread當(dāng)中，1.為什么兩個都是對沖成本呢，對沖成本和對沖風(fēng)險有什么區(qū)別呢，2.可以分別解釋一下什么是對沖成本，什么是對沖風(fēng)險嗎，聽完后還是不太理解？
您好，請問 1.不要等號的這些，我操作之后，按了等號，發(fā)現(xiàn)沒有任何差別??？為什么一定不能按等號呢？ 2.計算器的蓋子是不是只能放在計算器后面當(dāng)?shù)鬃?？不能蓋在計算器正面是吧？
老師。我沒太懂這道題。是說 操作彈性有四步，identify->measure->assess->manage這樣嗎？(這四個對嗎？)所以這個設(shè)置情景屬于第二步？？ 老師呀 另外三個選項是在形容什么呀？對于彈性的知識點我好凌亂( ▼-▼ )
老師第一個基差風(fēng)險是由標的不同和到期日不同構(gòu)成的，所以如果標的和到期日相同的話，就不會有基差風(fēng)險了嗎？另外longthebasis和longhedge一樣嗎？longhedge.是不是和long.the basis的操作方向完全相反？
老師好！這里說Barbell benefits more from interest rate volatility。在操作中，預(yù)期收益率小，用Cbullet；在預(yù)期收益率大時，用Cbarbell。我想問的是，怎么看出來，這道題問的是預(yù)期收益率是大還是小呢？謝謝！
老師我算了一下操作，借10000美元，換13680CHF,同時期貨市場賣13728CHF三個月合約，存銀行3個月，得13728CHF，得10090美元，還借款10000美元，但借款本息是10105美元。我不知道自己錯在哪里
平倉（close out），平倉就是提前進行的，不是到期的時候進行的，提前進行的話，就是某個時刻點投資者發(fā)現(xiàn)自己不需要這份合約了，那這個時候，投資者就可以做一個反向交易，進行平倉（close out）。老師，請問上述的反向交易具體是怎么操作
老師 這道題中A選項說的是LDA方法，但是這個方法不是從屬于AMA的嗎，那如果不用ama方法去測量操作風(fēng)險而且用其它方法的話的話，那這句話不就不對了嗎？另外C選項為嘛是錯的呢
老師，一遇到匯率問題再加上期權(quán)我就懵了，我不知道怎么分析這三種奇異期權(quán)和貨幣互換怎么操作，來對沖這個匯率風(fēng)險 題目中這個公司是擔(dān)心GBP/USD匯率下降嗎？也就是擔(dān)心USD貶值而GBP升值？
操作風(fēng)險這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”?。∵@道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個都不重要”“這些都是很枯燥的東西”！！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請麻煩再重新講一遍，謝謝
百題操作54題A跟C選項有疑問，A選項，RAROC使用了會計利潤，也就是revenue，這種說法有什么問題？選項C，根據(jù)圖二的等式，應(yīng)該是漏了一項，應(yīng)該說(CE+PE)大于RAROC的時候the business unit is not adding value to shareholders
老師。這里我有兩個問題。首先1. CLN的操作 比如這個Bank 是就直接把loan放在trust那里托管 這是實質(zhì)性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移了嗎？(如圖 圖里non-investment-grade loan在
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