全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問為什么用N(d1)來計算對沖的比率？
這一題的標(biāo)準(zhǔn)化的分母為啥沒有除以根號N？
n 為share 不是份數(shù)嗎，為什么例題是金額呢？
R^2調(diào)整之后，RSS/（n-1-k）不就是方差了嗎
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
老師，為什么當(dāng)斜率服從t分布時，df=n-k-1
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當(dāng)時原油價格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價格下降，都會出現(xiàn)期貨市場溢價的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
老師，請問百題的這個題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對于網(wǎng)上的答案，C選項那個答案n - 2也有疑問，因為SER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應(yīng)該是n - 4，所以我想問問這個題的解答是怎樣的？
老師，這頁PPT里提到如果第N項資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項資產(chǎn)賬面價值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會涉及digital 或者是physical settlement么
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號內(nèi)是下標(biāo)。 ppt中求的是第n-m項到第n-1項的均值和方差 而第一個式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯了？
N（d1）在at the money的時候等于1/2，N（d1）=1/2即此時d1=0。然而從d1的計算式來看，d1=0時S=K,此時ln s/k確實=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時N（d1）=1/2的結(jié)論呢？
這邊為什么除以11而不是12？沒有體現(xiàn)用unbiased的求啊。上課不是說沒有要求unbiased可以直接算biased，也就是除以n而不是n-1嗎？
204頁ppt，exercise 1 ，給出的duration是在3個月后即9月份（期貨到期日），進(jìn)而計算N，為什么計算N的公式不是用6月份的duration？
第四門講義第164頁，這一題，VaRs為什么計算的時候股價直接乘以N倍標(biāo)準(zhǔn)差，不是要用均值減去N倍標(biāo)準(zhǔn)差以后取絕對值嗎？
程寶問答
金程問答