全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
期貨定價公式F=S*(1+R)^T/(1+Q)^T.為什么要除以（1+Q)^t?在終值中含有一個從初期到中期的收益率，難道不該是S*（1+Q)^T=FV嗎？
為什么把cs=-1/(T-t)*LnD/F-Rf 的結(jié)論放在equity中，老師為什么會說這是基于Merton的假設推導出來的，這不還是bond的公式嗎？就因為這個利用了B/S的原理？
既然不對稱，為什么兩邊還各分2.5%呢？另外，麻煩老師詳細講講Z表，T表，F表如何查？每一步驟哇，謝謝！貌似沒有從基礎課里找到各個表的查詢方式
老師 請教一下，如截圖第一個公式的D是否可以用 就是莫頓模型用bond risk-free 減去put 得到的debt的價值代入？再有就是F就是債券的面值，比如說100$ 1000$這樣？
這里面的f（x）＝k/3 不是給出來的公式嗎？ 平均值不是用（2/3+8/3）÷2嗎？ 到底是求誰的平均值？x的還是這個公式取值的平均值？
老師你好，我知道forward的payoff，但是我不明白零息債的payoff，為什么是F0,t ？零息債的payoff是什么樣的？普通債券的payoff又是什么樣的？
這個章節(jié)的中文講義第524頁首行公式里，老師講了在F=S(1+R)T次方這個基本公式里，加成本減收益，為何便利性收益沒有在S項里減掉，而是放在分母里去折現(xiàn)
中文教材524頁，金融期貨公式F=S（1+R）/(1+Q)T次方，這里的Q是啥？我看前一頁里說Q是租賃利率，這是商品期貨的屬性，怎么出現(xiàn)在金融期貨公式里？
老師好，我想問一個問題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因為每一次拋硬幣都是相互獨立的事件，互不影響(所以算獨立事件集合的概率時就是各獨立事件發(fā)生的
老師您好，這兩個題目怎么自由度的算法有點不一樣，第一個是n-4，是因為有三個自變量和一個結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
你好老師，這個如果用計算器，每個值之間需要按什么切換嗎，還是直接按下一個，比如IY=4, 下一個N是直接按N嗎，最后算不出來怎么辦
時間加權(quán)的歷史模擬實操是怎么做的呢？算出來的權(quán)數(shù)代替了n分之一以后怎么做呢，參數(shù)法算var時也沒用到n分之一呀關(guān)鍵是
這里n為什么是三十？債券投資三十年，第一年末給到1.8的利息，此1.8給以后再投資，應該是第二年末才會有利息，所以n是不是29？
老師您好，這道題查卡方表的值的自由度都是3，是怎么確認的呢？題目中的100個觀測值不能作為n來看嗎？然后卡方檢驗的自由度不是n-1嗎？
最后這道例題。 1、蒙特卡洛模擬就要用正態(tài)分布做假設檢驗嗎？ 2、 最后ppt 給的答案并沒有求出N，只是把n 的平方作為結(jié)果放在那里了，為啥
程寶問答
金程問答