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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問 F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯了 求指教
不太明白為啥期初投入的P,為啥期末得到的資產(chǎn)價格不是F0呢？不是期末花了F0買入了資產(chǎn)嗎？還有為啥P=F0/(1+R)t
連續(xù)隨機變量分布函數(shù)F（x），當a《=x《=b時，為什么F（x）=(x1-x2)/(b-a)，而不是F（x）=(x2-x1)/(b-a)？前者是負數(shù)的
百題中關(guān)于Basic Risk的知識點的講解，不太明白如圖，麻煩老師講一下關(guān)于S2+F1-F2=F1+b2的推導過程吧，謝謝了。
請問老師，這里除了因為f test需要獨立這個條件，kai test 與f test應用的區(qū)別是什么呢?謝謝
老師我突然搞不懂這個題了，現(xiàn)在不是S=20.35，F=20.5，S大于F，現(xiàn)在就是backwardation啊
初始階段為什么是20德爾塔-f，應該+f才對吧，short不應該是收錢么
想問下先用l=0.0042*12/0.7409=6.8% 再套用F*=S*e^(r+l)*T去做得出F*=0.7631這個邏輯有錯嗎
老師，半年期利率是f/2，一年期為什么不是（f/2）的平方呢？
1.這里小f指的是什么呢？2.當公式里有小f，但是指option price的有哪些公式呢？
66題選項D，老師說F檢驗是通過的，T檢驗沒通過，F檢驗通過是如何看出來的？
老師，f檢驗不是用來檢驗兩個不同變量之間的方便嗎？這題為啥用f檢驗
0時刻的組合價格為什么要減去f，short期權(quán)是賣方，不應該是收到嗎（+f）？
為什么此時F0偏低
35題f檢驗公式需要背嗎
程寶問答
金程問答