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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
老師，這個(gè)第二題，視頻說用Sx這個(gè)數(shù)，但是我看答案里面，是根據(jù)第一個(gè)問題的方差再乘以n/(n-1)，應(yīng)該不是直接用Sx這個(gè)答案吧？
請(qǐng)問第48題，n減少，I II類錯(cuò)誤概率都增加， 看test-statistics的話分母因?yàn)?i class="highlight">n減小而變大，test statistics變小，是不是更不容易被拒絕，這里應(yīng)該怎么思考？
老師好，既然nth CDS只賠付第n個(gè)資產(chǎn)，前面的一籃子資產(chǎn)都不賠付，那么和購買以第n個(gè)資產(chǎn)為標(biāo)的物的單一CDS有什么區(qū)別呢？
老師，請(qǐng)問計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，分母為什么不是s/根號(hào)n，而是西格瑪/根號(hào)n。我記得課上講的服從t分布的統(tǒng)計(jì)量公式中用的是無偏標(biāo)準(zhǔn)差S吧
這個(gè)查表能不能再說一下怎么查 為什么我查出來的不對(duì) N（0.2134）這個(gè)對(duì)應(yīng)的是-0.795 還是41.68% 然后這個(gè)N（0.0228）對(duì)應(yīng)的是-2 還是49.20%
想問下老師，DV01對(duì)沖對(duì)象＋n×DV01對(duì)沖工具=0這個(gè)公式，n求出來好像永遠(yuǎn)是負(fù)數(shù)，那就是說結(jié)論永遠(yuǎn)都是賣出對(duì)沖工具呀？
1.5%波動(dòng)率為什么可以代入公式中 sigma n-1天來算？ Ln(30.5/30)不也是今天的收益率嗎，為什么公式中是代入 r n-1?也就是昨天的數(shù)據(jù)來算？
老師好！我又懷疑人生了...請(qǐng)問Q31，1.為什么這里要除以根號(hào)5??？2.什么時(shí)候標(biāo)準(zhǔn)化不要除以根號(hào)N，什么時(shí)候要除以根號(hào)N??？謝謝！
老師說是一元回歸，X,Y應(yīng)該是二元回歸吧？另外想知道為什么總的自由度用n-1.不是T分布的時(shí)候才是n-1嗎？
N（d2）表示的是exercise call option的概率是嗎，問一下N（d1）表示什么。另外call option和put option的delta公式能分別寫一下嗎
這里如果給了現(xiàn)貨與期貨的價(jià)格，能用現(xiàn)貨與期貨的價(jià)值來算嗎？ N=H*Va/Vf，N=H*Qa/Qf這兩個(gè)公式書上都有，有什么區(qū)別嗎？hedge ratio可以理解成delta嗎
多元回歸與一元回歸的假設(shè)分別有什么 有什么差異n
如果先把2014.7.1和2020.7.1的現(xiàn)金流貼到2014.1.1，那N是怎么確定的？
Can I use 1- binominal distribution to find the answer? n=6 , x =5 , P = 0.08, q=0.92
程寶問答
金程問答