金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
N(0.5）為什么是小于0.5的概率
這里方差Dx為什么等于2n-2？
自由度不是n-2嗎
A為什么不是S的平方/n呢？
Answer A 為什麼n不用減1
老師，泊松分布中n和p怎么區(qū)分啊
老師 請(qǐng)問(wèn)計(jì)算器怎樣開(kāi)n次根號(hào)?
下半方差不是除以N-1嗎？
82題為什么n可以看成25年
Standardization 標(biāo)準(zhǔn)差是否需要除以根號(hào)n呢？
計(jì)算公式為什么沒(méi)有對(duì)N開(kāi)根號(hào)
為什么課件上的N(0.37)是0。6443
老師，我對(duì)detla的計(jì)算有些疑問(wèn)。如果用BSM的方法算出來(lái)的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
請(qǐng)問(wèn)百題98. 信用卡應(yīng)收賬款不是提前償付的部分要再投資不給到tranch嗎？因?yàn)?i class="highlight">信用卡關(guān)于prepayment有鎖定期，這是資產(chǎn)證券化信用卡投資的特點(diǎn)不是嗎？那么不應(yīng)該按照waterfall分tranch給錢(qián)才對(duì)。那么這個(gè)思路則是選擇A.請(qǐng)問(wèn)為何還是按照waterfall分了呢？
違約風(fēng)險(xiǎn)是不是既包括實(shí)際的信用違約風(fēng)險(xiǎn)事件，又包括潛在的違約隱患-比如信用等級(jí)降低? 那么這道題第二點(diǎn):由于最近破產(chǎn)導(dǎo)致的credit spreads增大-p債券的違約風(fēng)險(xiǎn)增加，收益率增加，債券價(jià)格降低。債券價(jià)格降低自然是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，潛在的違約風(fēng)險(xiǎn)增大就一定不是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
程寶問(wèn)答
