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p33頁的問題，說操作風險的損失分布是肥尾右偏的，老師說銀行承擔的操作風險只有成本，不會產(chǎn)生收益，請問圖是怎么樣的？
老師 我沒明白為什么0.27乘的就是0.75, 0.28乘的是0.25？25%分位點處于20%和40%之間, 多出的那5%分布在（40%-20%）中，占比25%，為什么不是0.27乘以0.25呢
請問58題可否用泊松分布來算兩年的連續(xù)概率？就是no default during 2 years=exp（-3%*2），違約概率=1-上面不違約概率，最后乘以1million*10，謝謝！
?？家坏牡?題，老師是不是把建模頻率和損失程度的模型給說反了？答案是B，老師說的是D。。。建模頻率不應該是poisson分布么？
用BSM模型算C、P時，計算出d1d2一般是四位小數(shù)，需要查正態(tài)表，但是我找到的正太分布表都是兩位小數(shù)的。怎么查？
老師好，在二項分布例題中，金融計算器上nCr突然按不出來，為啥，2nd ，1，nCr，6，最后結果為0，是不是按錯？
請問老師這個題題目中說用高斯分布計算，前面的截距是均值為零，那么如果讓計算AR模型，這個題可以計算嗎？AR模型前面的截距項應該等于什么？
泊松分布的常數(shù)代表單位時間內(nèi)時間的平均發(fā)生率，那這個題單位時間平均發(fā)生次數(shù)是2呀，為什么要乘以8，是因為這個時候8小時算單位時間嗎
老師說是一元回歸，X,Y應該是二元回歸吧？另外想知道為什么總的自由度用n-1.不是T分布的時候才是n-1嗎？
老師好，在124頁上老師已經(jīng)解答過使用t分布時分母使用“s^2“，但是在130頁的解答里，卻用的是"Sx-9.49"而非“s^2-90.13“，麻煩核實下，謝謝。
PPT43頁這個題為什么不能通過 指數(shù)分布“無記憶效應”的方式直接計算第2年違約概率？ PD=1-exp(-0.1)=9.52%，這樣答案選C了
老師，第二題可以用第一種方法推導，但是為什么不能用我寫在題旁邊的那個b-a的平方除以12推導，它不是均勻分布嗎？望指導。
在擬合操作風險損失的分布時，內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)不是各自不能單獨使用，必須混在一起使用嗎？ 為什么這張ppt 第一句 only using internal data?
關于百題第9題，麻煩解釋A選項是什么意思關于c選項，可以理解分布是尖峰肥尾，但為什么kurtosis 是大于0？不應該是大于3嗎
請問老師，直播的第12題，均勻分布X的累積概率的圖形是不是畫錯了呢？應該是圖二藍色的線吧，從4開始，概率就等于1了。
程寶問答
金程問答
