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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么TSS的自由度是n-1
請(qǐng)問σ/根號(hào)n偏小更容易犯第幾類錯(cuò)誤呢？
這是什么公式？為什么都要除以n-1？
40題，loss severity為什么是連續(xù)分布？n
如何在惠普計(jì)算器上計(jì)算 C(n x)
老師這里的N（0.992）是怎么查表的??？
為什么N=21?05.1.1不是沒有支付嗎，
求樣本協(xié)方差也是除于n_1？
不是Loss大于VaR才取1/n嗎？
這里的n是指已經(jīng)過期的天數(shù)嗎
請(qǐng)問n上升，confidence level 和 power of test 都上升嗎
為什么說這里N’是正態(tài)分布的反函數(shù)？
這一題的第二問，直接使用t檢驗(yàn)的公式是可以計(jì)算出結(jié)果，但是根號(hào)√N里的N應(yīng)該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N的意思應(yīng)該理解為平方根法則吧。
信用百題95題，BUY-a-TRS指的是什么position?和total-return-buyer是一個(gè)意思嗎？
精 老師您好，請(qǐng)問利率互換到期日前的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)不用考慮嘛？
程寶問答
金程問答