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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
梁老師在視頻binomial tree 86分鐘提到內在機制是指N(d2)期權執(zhí)行概率么？
均值方差相等，就是同一個正態(tài)分布，N（均值，方差），怎么可能有不同的峰度？
請問這里算test statistcs的時候, S是不是standard error in a population， S/sqrt n, 就是sigma standard deviation in a sample?
老師，d1查正態(tài)分布表N（d1）會考嘛 為什么我查表結果是0.5557
標準差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號N。分母部分不就是標準差嗎？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔的額外風險，不是應該比值越小越好嘛？
這道題的原假設是貝塔1=0和貝塔2=0 那么這不是分別檢驗兩個嗎 應該用t檢驗啊 如果是F檢驗 那不應該是貝塔1=貝塔2=0嗎
請問在ppt對定價公式兩個衍生式子F S(1＋R)T 的解釋那里， 市場利率和銀行還貸的利率是一樣的嗎？看解釋好像是一樣的誒 但是為什么呢
老師，公式變換這里S0應該是-t時刻的價格吧？F0計算時對應的定價時間應該是t時段吧？和1＋R對應的T時段不一樣，怎么相約的？
老師，公式變換這里S0應該是-t時刻的價格吧？F0計算時對應的定價時間應該是t時段吧？和1＋R對應的T時段不一樣，怎么相約的？
視頻38.52處還是不明白為什么不能說對生產廠商有利，是因為這里應該說對原材料持有者有利嗎，但是那為什能說當S＞F時對消費者有利呢
為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對呀，不知道是哪里的問題，還請老師詳細解答下哈
老師，short future里的收益不應該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現貨價交割出去了，那在期末用什么給期貨市場的買入方呢？
這道題用連續(xù)復利和半年復利計算的結果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計算嗎？這個公式僅適用于連續(xù)復利嗎？
a問題的第三問，當大公司X=100M時，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？
程寶問答
金程問答
