金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，交易賬本中的信用風(fēng)險(xiǎn)敏感性資產(chǎn)全稱是什么呢？跟correlation-dependent instruments一樣嗎
老師，這個(gè)是哪門(mén)課的內(nèi)容？怎么感覺(jué)是信用風(fēng)險(xiǎn)的，有對(duì)應(yīng)的講義嗎？基礎(chǔ)段哪部分的？
老師，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里出現(xiàn)了？信用風(fēng)險(xiǎn)講義上好像沒(méi)有，還要主成分分析的步驟是什么
drawdown on credit line為什么不能理解是銀行去別的地方提現(xiàn)了授信，這個(gè)credit line就是信用卡么？
老師，請(qǐng)問(wèn)信用、操作風(fēng)險(xiǎn)loss分布不對(duì)稱，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)loss分布對(duì)稱，三者均為肥尾，對(duì)嗎
416 d嵌入式看跌期權(quán)是什么意思啊。 b為什么債券流動(dòng)性增加信用利差減小
此處老師說(shuō)MBS不出表，但信用風(fēng)險(xiǎn)中老師說(shuō)是出表的，MBS到底出不出表？
老師，BASEL要求的，信用風(fēng)險(xiǎn)是 1 year，99.9% VAR, 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是10 day，99% VaR, 那操作風(fēng)險(xiǎn)呢？
信用20題。老師，這個(gè)為什么不用近似式而是用精確式？有付息不是應(yīng)該用近似式？
信用7題。老師，這個(gè)worst case是BBB我能想明白，但是計(jì)算是怎么回事，為什么用110－101？
第6題，bond價(jià)值越高，fund更容易不還bond，fund對(duì)bank的信用暴露不是會(huì)更大么？
請(qǐng)問(wèn)老師，F(xiàn)RM二級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)課程2024年考綱變化很大，對(duì)應(yīng)的新課程什么時(shí)候能出來(lái)。
信用百題第32題，請(qǐng)問(wèn)為什么1.e的價(jià)值跟無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率有關(guān)，而pd確無(wú)關(guān)？2.我們計(jì)算d1d2的時(shí)候用的是公司收益率作為折現(xiàn)率，那應(yīng)該都跟無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率無(wú)關(guān)吧？3.如果用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率做折現(xiàn)，利率降低d1d2
這道題樣本推算總體，所以是除以根號(hào)n，只要通過(guò)樣本來(lái)推算，那么都需要樣本的標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n對(duì)嗎？另外z-table轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布時(shí)候除以的標(biāo)準(zhǔn)差因?yàn)椴粚儆跇颖就扑?，所以不需要考慮n對(duì)嗎？
老師好，Q39中計(jì)算卡方分布的時(shí)候 中 n 是從圖標(biāo)上看出來(lái)的24個(gè)嗎 和 最后查表df=n-1的n，由題干 monthly return 和existence for two years確定的24 是一回事嗎？謝謝您
程寶問(wèn)答
