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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，F=ESS/RSS嗎
F檢驗(yàn)為什么是單尾?
為什么f v是0
f＜s是怎么判斷的
Credit Risk Q 71. page 34-76, there is not correlation given in the question , how could we find the netting factor? (squ (n ＋ (n-1)np)/n
這里的n到底是這個(gè)樣本有n個(gè)數(shù)值，還是說有n組樣本？老師這里講的糊里糊涂的
老師好，此題為押題的第66題，視頻老師表示μ(x,n-1)=(S(x,n)-S(x,n-1))/S(x,n-1))。可是講義上對(duì)該公式的描述應(yīng)該是μn=(Sn-S(n-1))/S(n-1)如圖二。請(qǐng)問究竟是哪里出問題了呢？
請(qǐng)問這里實(shí)姚老師公式寫錯(cuò)了吧，組合公式不應(yīng)該是n*(n-1)*.......*(n-x+1)嗎？這里寫成（n-x-1)了呀
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗(yàn)中，為什么通過F檢驗(yàn)就能證明b1b2b3b4...不同時(shí)等于零。前面說了F檢驗(yàn)用來檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個(gè)ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗(yàn)證關(guān)系了呢？
德國金屬公司賣石油，擔(dān)心油價(jià)上漲，所以對(duì)沖期貨應(yīng)該是選擇價(jià)格上漲我掙錢的（long future），0時(shí)刻約定以F01價(jià)格買石油，在1時(shí)刻以F11價(jià)格short future，做平倉處理。既然這樣
在假設(shè)遠(yuǎn)期USEEUR=F的前提下下，兩個(gè)式子若相等，為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應(yīng)該上面的式子除以F嗎？
請(qǐng)問老師short 1call.在t0時(shí)刻不應(yīng)該是＋f嗎，收取的期權(quán)費(fèi)f不應(yīng)該為正嗎，為何是－f?
第四章64頁中call=10*N（0.992）-9*e^-0.05*0.5N(0.851)中N(0.992)和N(0.851）各等于多少，我計(jì)算結(jié)果得不到1.35
Sortino Ratio 公式中 N表示 number of observed losses, 那么公式分母中為什么不直接用1/N而是用了1/N-1，請(qǐng)問其中這個(gè)N-1的邏輯是什么？
這里的N*R^2,是什么意思？n是什么？R平方還是決定系數(shù)？懷特檢驗(yàn)公式里哪里是n ?
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