金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
我想請(qǐng)問(wèn)，如果這里是股票的話，假設(shè)分紅是q%，那么計(jì)算N(d1)時(shí)r是不是也要進(jìn)行調(diào)整為r-q？如圖。
請(qǐng)問(wèn)如果泊松分布的k是隨機(jī)變量的取值，那么二項(xiàng)分布的n不也應(yīng)該是隨機(jī)變量的取值嗎？
為啥我算出來(lái)的現(xiàn)值結(jié)果不一樣啊？N=8，I/Y=0.5%，PMT=260000，F(xiàn)V=0，求PV。麻煩老師講一下也？
老師，這個(gè)題上不是說(shuō)了是normally distributed嗎不就是正態(tài)分布嗎，而且n大于等于30了，為什么還要用t分布
老師 這道題答案給的標(biāo)準(zhǔn)差是單筆資產(chǎn)的吧 題中n不是等于10000嗎？組合標(biāo)準(zhǔn)差不這么算吧？
請(qǐng)問(wèn)可以舉例說(shuō)一下這個(gè)gamma怎么算嗎, N'(d1) 應(yīng)該怎么帶公式算呢, 我看網(wǎng)上的人說(shuō)考了這個(gè)公式
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)102.88用計(jì)算器怎么算的啊 n=1.5 i/y=2 PMT=3 FV=103 這樣不對(duì)嗎？ 視頻：Non-parallel shifts 14:54
如果n大于等于30，不是可以用正態(tài)分布嗎？判斷用T分布還是Z分布應(yīng)該和單尾和雙尾沒(méi)有關(guān)系吧？
老師，為什么兩個(gè)檢測(cè)公式的分母不一樣。一個(gè)是Sb1另一個(gè)是sigma/√n
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開(kāi)根號(hào)后除以n-1?那個(gè)對(duì)？算出來(lái)差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開(kāi)根號(hào)后除以n-1?那個(gè)對(duì)？算出來(lái)差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開(kāi)根號(hào)后除以n-1?那個(gè)對(duì)？算出來(lái)差很多的
老師，押題28題第二個(gè)選項(xiàng)，隨著n增大，不是一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤同時(shí)增多嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)這里，N=600為什么取的是Long 600 stode，為什么不可以是short put 600？這個(gè)不是也是正號(hào)+號(hào)嗎？謝謝！
老師 這一題 帶負(fù)號(hào)的N（-0.0917）怎么查表?。?答案是0.4634 老師能在表里面圈出來(lái)這個(gè)數(shù)是怎么得來(lái)的嗎？
程寶問(wèn)答
