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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Delta=N(d1)等于概率，為什么delta等于概率，Delta不是期權(quán)價(jià)格變動(dòng)和資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的比率嗎？怎么又成概率了
請問這里E(Yt)為什么等于E（Y(t-1)），老師講的是時(shí)間序列均值為常數(shù)，是常數(shù)就相等嗎？可以說E(Yt)=E(Y(t-n))嗎？
樣本方差公式中需要除以n，但是為什么總體方差公式中沒有寫乘以權(quán)重，而在計(jì)算的時(shí)候卻需要去乘以每個(gè)變量對應(yīng)的權(quán)重呢？
老師能幫忙看下公式7.21第二個(gè)等號右邊是怎么推導(dǎo)出來的么？ 我推出來的結(jié)果根號里面的分子多一個(gè)1/n。
這個(gè)題目，利息如果沒有再投資的話，是不是不可以用金融計(jì)算器用yet.. n.. y.. PV.. fb. 算呀
老師，這題如果用計(jì)算器，把trade1 和2當(dāng)成x和y輸入，不是能計(jì)算ρ嗎？然后用ρ和n那個(gè)公式，為什么不可以？
這里方差協(xié)方差公式寫法不對吧，應(yīng)該是期望，不是求和，但是因?yàn)榉帜付际?i class="highlight">n，所以計(jì)算相關(guān)系數(shù)時(shí)不影響？
為什么在CAPM模型算出來的，與實(shí)際相比，實(shí)際大就是低估了n而債券模型算出來的，與實(shí)際比，實(shí)際大就是高估了
這道題另外一種解法，我用d1的公式算出為0.257 ，查表N(d1)是略大于0.5987,和答案差距有些大是什么回事呢
請問老師，這個(gè)題為什么算樣本的均值就是除以三，算樣本方差是除以二？如果樣本是n-1的話，不都應(yīng)該除以二嗎？
計(jì)算器算算pv,fv,n,這些數(shù)值時(shí)、已知項(xiàng)的輸入有順序要求嗎？29頁的第二題，按順序算出來的答案為什么總是11.11
課程里老師說，當(dāng)N足夠大時(shí)，只有P=0.5的時(shí)候二項(xiàng)分布才會趨向正態(tài)分布，和題中老師解釋的不太一樣，求解答。
老師好，表格中Semiannual Coupon 對應(yīng)的值是年的，還是半年的？用計(jì)算器算N=10,1/Y應(yīng)該輸入3.5還是1.75？
債券到期的當(dāng)日20200701，也應(yīng)該有60的coupon，所以從20140613-20200701應(yīng)該有13筆coupon，n應(yīng)該是13+1/12才對吧？
Q9，老師這個(gè)題a問，用計(jì)算器N=5，I/Y=11%，PMT=8, FV=100,算出來的PV是88.9，為什么和答案不一樣？
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