全部 >
市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師這道題和圖片的題有什么差別？圖片的題不是n=50,95%情況下3個逾期，為什么做法是不一樣的
老師你好，為什么權(quán)重為1/n的條件為是loss小于VaR？ES是超過VaR值的加權(quán)平均數(shù)，當loss大于VaR時才會計算權(quán)重呀？
對于brw方法，對于給定Lambda和n，比如取0.95，w1...wn對應(yīng)的就是固定的概率，于是var95%對應(yīng)的一般就都是w5？
老師，第一部分債券價格，使用計算器 FV=100 N=20 PMT=3 I/Y=6 為什么算不出來55.37這個數(shù)值呢？
老師好，梁老師講這里的儲存成本現(xiàn)值可以用計算器算，n=2、I/Y=0.75、PMT=0.75、FV=1.5，【CPT】PV不是1.48。請老師賜教……謝謝
為什么說除以c n 2. 不是直接除以相關(guān)系數(shù)的個數(shù)呢，其實在這里直接說除以相關(guān)系數(shù)的個數(shù)就行是吧。
老師，這里的N代表的是exception的個數(shù)對嗎？他會有一個區(qū)間，隨著置信區(qū)間的減小，exception的拒絕區(qū)間也就越大，所以越容易拒絕了
關(guān)于樣本均值的標準差 西格瑪/根號n 推導(dǎo)過程是怎么樣的 一下子腦子卡殼了完全不知道怎么來的
該例題就是2筆年金折現(xiàn)的計算。I/Y=4.2,N=3,PMT=405000,FV=9405000,CPT計算PV，最后的值為什么不等于9074644，哪里錯了？
老師，32分鐘的那個例題。根據(jù)N=12, PMT=58000, FV=0, I/Y=0.9,然后摁計算器求PV是-620971.8675與答案不一樣呢
如圖所示，16題，問，百題講題老師，這種解題方法正確嗎？就是N=9.5，這樣，對嗎？這樣不符合，等間隔的要求，不是嗎？
那可以理解13.86就是standard error嗎？也就是分位數(shù)*標準差/√數(shù)量，那也就是說13.86= σ / √n，也就是說通過σ就可以計算standard error了唄
老師好，這道題我用計算器第三排算出來是105.88，這個方法可以用嗎？N=4,PMT=3,FV=100,I/Y=2.95/2=1.475,CPT,PV
老師您好，請問94題為什么選C？Distant to default 中不是用N(-d2)來表示違約概率嗎，那么就用到了cumulative normal distribution?
第31題 有dividend支付call option不是應(yīng)該提前行權(quán)嘛？如果提前行權(quán)T發(fā)生變動，整個Ke^(-rT)N(d2)也會變動？
程寶問答
金程問答