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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在用金融計算器求PMT、PV、FV、N、I/Y時，什么情況下用BGN模式？課件上的標(biāo)題是計算PMT，但題目內(nèi)容是求的PV。
沒明白PV6.13的算式。不能按照2014.1.1開始算嗎，N=13，求PV，這個是不是PV1.1的值，然后再減去1.1-6.13的值
老師您好，這里的講解中為什么N（d1）相當(dāng)于P(St>k)呢？對沖比率不是由標(biāo)的資產(chǎn)和期權(quán)價值的變動決定的嗎？
在Quantitative Analysis里面的習(xí)題24，方差的公式里面有var(x)=n*p*(1-p)的計算方式嗎？請老師再講解一下這個計算方法是為何可行。謝謝！
老師您好，這道題的B選項在查99%置信水平下的t值時，df取n-2=3，雙尾α=1%，查表得5.841， 為什么視頻中老師說2.58？
老師好，這個81題上面寫的不是seasoned 么？不應(yīng)該三個月付一次么？為什么答案上n是60
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險強化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
老師好，本題在求資本利得時，能否用N=1，F(xiàn)V=114，PV=-115，PMT=1.5625；求I/Y，再減去融資成本來做呢？為什么不能
做統(tǒng)計量的時候，減去均值后，什么情況是除以標(biāo)準(zhǔn)差，什么情況是除以標(biāo)準(zhǔn)誤？為什么有的題除以西格馬，有的題除以西格馬除以根號N
假設(shè)原始數(shù)據(jù)服務(wù)正態(tài)分布，蒙特卡洛模擬得到的數(shù)據(jù)是有偏的還是正態(tài)的？蒙特卡洛模擬中使用反向變量的前提是什么？n
為什么說評級機構(gòu)過度依賴，透明度和準(zhǔn)確呢，這么一來應(yīng)該評級很公允呀。n應(yīng)該是忽視透明度和準(zhǔn)確度吧
請問老師，這個可以用annuity 直接算嗎？ pmt 260000, n 8, i/y 0.5. 但是我算出來的是2076105，和答案差異挺大，不知道什么地方出的問題。
第四章78題中查表N（0.2051）我從正態(tài)分布表中查出0.5987，與書中0.5812不一樣，這個怎么計算出來的
可不可以直接計算當(dāng)債券轉(zhuǎn)化為10份時，N=3,PMT=4,PV=75,FV=-100,CPT. I/Y=5.2177%>4%不會提前行權(quán)，所以都是positive
標(biāo)準(zhǔn)誤是樣本均值標(biāo)準(zhǔn)差已經(jīng)除以n之后的值么？這里系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差說的也是把系數(shù)作為估計量得到的？跟殘差沒關(guān)系吧？
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