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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師我想請(qǐng)問一下這個(gè)N(0.2051)，在正態(tài)分布表格里只有兩位小數(shù)的概率，像這種4位小數(shù)，怎么才能得到準(zhǔn)確的概率呢
這里的第一句話想說的是什么？普通的HS不也是隨著觀測值變多，sampleperiod變長？但是兩種方法在大于n天后都不都是直接剔除嗎？
merton model的地方 老師上課的時(shí)候講了risk neutral PD和physical PD。physical PD說是用asset return算N(-d2) 可以麻煩解釋一下怎么算的嗎 謝謝
老師講所有分部最終都會(huì)趨向于正態(tài)分布。到底是隨著自由度k的增加，還是樣本容量n的增加，所有分部都會(huì)趨向于正態(tài)分布呢？
一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤“此消彼長”的關(guān)系，不是是一個(gè)升，另一個(gè)就降嗎？為什么這里n??，typeI和Ⅱ都降呢
老師我想問問這題的N為什么不應(yīng)該是10再往前推1期一共11期，圖二是我的一個(gè)想法圖
債券的價(jià)格為什么在t和t+1時(shí)不一樣?n98.7是到期時(shí)還的本金嗎？如果不是那與本金的差異在哪？nn
再2015.4.1為什么N是5, 15.4.1一次10.1一次， 16.4.1一次10.1一次，17年4.1一次10.1一次，為什么是5次啊
老師，您看這個(gè)公式是不是有點(diǎn)寫的不太對(duì)呀。應(yīng)該是【(1-lamda)lamda^(1-1) / (1-lamda^n) 這樣不是嗎？
想問一下 adr sr forwandr 都是表示什么含義？讓N后他們都是年化的概念嗎？他們都是表示一段時(shí)間的pd的概念嗎？
在用金融計(jì)算器求PMT、PV、FV、N、I/Y時(shí)，什么情況下用BGN模式？課件上的標(biāo)題是計(jì)算PMT，但題目內(nèi)容是求的PV。
沒明白PV6.13的算式。不能按照2014.1.1開始算嗎，N=13，求PV，這個(gè)是不是PV1.1的值，然后再減去1.1-6.13的值
老師您好，這里的講解中為什么N（d1）相當(dāng)于P(St>k)呢？對(duì)沖比率不是由標(biāo)的資產(chǎn)和期權(quán)價(jià)值的變動(dòng)決定的嗎？
在Quantitative Analysis里面的習(xí)題24，方差的公式里面有var(x)=n*p*(1-p)的計(jì)算方式嗎？請(qǐng)老師再講解一下這個(gè)計(jì)算方法是為何可行。謝謝！
老師您好，這道題的B選項(xiàng)在查99%置信水平下的t值時(shí)，df取n-2=3，雙尾α=1%，查表得5.841， 為什么視頻中老師說2.58？
程寶問答
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