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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師我想請問一下這個N(0.2051)，在正態(tài)分布表格里只有兩位小數的概率，像這種4位小數，怎么才能得到準確的概率呢
這里的第一句話想說的是什么？普通的HS不也是隨著觀測值變多，sampleperiod變長？但是兩種方法在大于n天后都不都是直接剔除嗎？
merton model的地方 老師上課的時候講了risk neutral PD和physical PD。physical PD說是用asset return算N(-d2) 可以麻煩解釋一下怎么算的嗎 謝謝
老師講所有分部最終都會趨向于正態(tài)分布。到底是隨著自由度k的增加，還是樣本容量n的增加，所有分部都會趨向于正態(tài)分布呢？
一類錯誤和二類錯誤“此消彼長”的關系，不是是一個升，另一個就降嗎？為什么這里n??，typeI和Ⅱ都降呢
老師我想問問這題的N為什么不應該是10再往前推1期一共11期，圖二是我的一個想法圖
債券的價格為什么在t和t+1時不一樣?n98.7是到期時還的本金嗎？如果不是那與本金的差異在哪？nn
再2015.4.1為什么N是5, 15.4.1一次10.1一次， 16.4.1一次10.1一次，17年4.1一次10.1一次，為什么是5次啊
老師，您看這個公式是不是有點寫的不太對呀。應該是【(1-lamda)lamda^(1-1) / (1-lamda^n) 這樣不是嗎？
想問一下 adr sr forwandr 都是表示什么含義？讓N后他們都是年化的概念嗎？他們都是表示一段時間的pd的概念嗎？
在用金融計算器求PMT、PV、FV、N、I/Y時，什么情況下用BGN模式？課件上的標題是計算PMT，但題目內容是求的PV。
沒明白PV6.13的算式。不能按照2014.1.1開始算嗎，N=13，求PV，這個是不是PV1.1的值，然后再減去1.1-6.13的值
老師您好，這里的講解中為什么N（d1）相當于P(St>k)呢？對沖比率不是由標的資產和期權價值的變動決定的嗎？
在Quantitative Analysis里面的習題24，方差的公式里面有var(x)=n*p*(1-p)的計算方式嗎？請老師再講解一下這個計算方法是為何可行。謝謝！
老師您好，這道題的B選項在查99%置信水平下的t值時，df取n-2=3，雙尾α=1%，查表得5.841， 為什么視頻中老師說2.58？
程寶問答
金程問答
