金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師這個(gè)例題我沒搞懂關(guān)系。var(x)是x的方差，可是用計(jì)算器把x和y的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入以后的出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)差σ=1.7078，不是應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)差的平方等于方差，可是這里的數(shù)據(jù)是σ2*n=1.70782×6=17.5，這是為什么？
這道題用計(jì)算器按出的值Sx是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎，西格瑪x是樣本標(biāo)準(zhǔn)差嗎。如果西格瑪是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，為何不直接用5.425864而是用Sx除以根號(hào)N，樣本標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該等于標(biāo)準(zhǔn)誤。
的期貨，那么到了t時(shí)刻他們是不是一定相等？還有這個(gè)F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過(guò)期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時(shí)，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對(duì)應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對(duì)應(yīng)4.375s of 5/15/40這個(gè)債券的而不是0s
推算出最優(yōu)的那個(gè)duration再進(jìn)行計(jì)算？謝謝。法1: YTM是i/y的簡(jiǎn)單復(fù)利 YTM=i/y*2 1. n=24, i/y=？，pv=-78.75，pmt=4，fv=100 -> i/y
精 1，老師，白噪聲既然是無(wú)規(guī)律的變化數(shù)據(jù)，怎么可以用MA對(duì)他進(jìn)行建模呢？況且我們當(dāng)時(shí)用Qbp來(lái)進(jìn)行檢驗(yàn)的時(shí)候，不就是怕 研究的數(shù)據(jù)其實(shí)是個(gè)白噪聲（而白噪聲無(wú)法建模）嗎？n2，是不是只有用arma進(jìn)行
你好，如圖為Crystal老師在11月前導(dǎo)班《數(shù)量-計(jì)算器使用前導(dǎo)03》涉及的題目。請(qǐng)問(wèn)在該題中，倘若不改成BGN的模式，按照回計(jì)算器默認(rèn)的后付年金的方式計(jì)算，為什么不能直接把N=21代進(jìn)去計(jì)算呢
最高價(jià)格，一共兩個(gè)值，所以應(yīng)該是雙尾啊。第三頁(yè)選d是總體，所有的估計(jì)都是用樣本來(lái)推算整體，這個(gè)和n是多少?zèng)]有關(guān)系嗎？如果n小于30應(yīng)該也是選d對(duì)嗎。
這個(gè)很好理解啊，志固定市7.6，收浮動(dòng)，但是浮動(dòng)里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師詢問(wèn)一下 課程與知識(shí)點(diǎn)不相符合 如果只是講重點(diǎn) 零基礎(chǔ)的學(xué)生怎么辦 更何況全英文的教材n圖一中含有協(xié)方差 圖二中并無(wú)該知識(shí)點(diǎn) 書里有也沒用啊 沒有老師帶著講解 沒有辦法理解
老師，我想問(wèn)1）標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)候的sigma，到底是population的還是sample的估計(jì)sigma；2）t分布查表時(shí)，查表的n直接選用自由度樣本量-1嗎；3）t分布查表一般都是單尾的嗎？還是說(shuō)考試的時(shí)候表頭有圖，靠圖來(lái)判斷
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么和講義上說(shuō)的不一致，為什么要先算出各自的TE，為什么不用每年對(duì)應(yīng)的RP-RE求和的平方除以N-1開根號(hào)？講義上說(shuō)的就是根據(jù)不同的組合和benchmark return計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差。。。
標(biāo)黃處為1.96和答案不一樣，通過(guò)上下限相加求均值得出關(guān)鍵值為2.052，為t分布中自由度為27的關(guān)鍵值，請(qǐng)解釋下吧。n=30,老師用的是正態(tài)分布，但明顯老師解釋的不對(duì)。
請(qǐng)問(wèn)這道題是不是不可以用計(jì)算器計(jì)算現(xiàn)值？N=3，I/Y=4，PMT=275000，F(xiàn)V=10million,計(jì)算得出PV=-9653113。用連續(xù)復(fù)利一步一步算得出結(jié)果是-9631181，差距較大，最終結(jié)果就與正確答案不一致了
老師好。 這道題的答案是用連續(xù)復(fù)利計(jì)算的。請(qǐng)問(wèn)何時(shí)用連續(xù)復(fù)利，何時(shí)可以用（1 年收益率）的n 次方計(jì)算呢？ A bond with a face value of 350 matures in 10
程寶問(wèn)答
