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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
第十題，老師建議用有效久期算。為什么算出來答案是C？正確答案是D。
選項D中的credit conversion factors (CCF)是指什么？ 以及答案解析中針對dubious assumption如何理解
26題中c選項的firm是指institutional traders還是Acme 另外，D還是不理解
No3 巴塞爾的第三題 d選項為什么是對的 為啥忽略了利率風(fēng)險
老師 short call不是應(yīng)該在價格上升時候風(fēng)險大嗎 為什么選D 謝謝
請問老師，337題，C和D選項不明白，麻煩給解釋一下吧，謝謝
老師，D選項為什么不對？風(fēng)險分析師不就是應(yīng)該估計風(fēng)險？
老師好，筆記本上記得是期權(quán)的delta是e^（-rt）N（d1），是記錯了嗎
Hair cut上升不是好事情嗎，說明抵押品價格上升，為什么d不對
老師D選項我記得有一部分的外包是承擔(dān)所有風(fēng)險的外包吧？
D選項，擴(kuò)大規(guī)模是共同基金的問題么？收管理費(fèi)不考慮業(yè)績？
老師您好！這道題關(guān)于D選項termination clause有些疑問，難道認(rèn)定為default以后還要TP an oppurtunity to fix么？
B選項老師說是homogeneous的性質(zhì)，但是B選項后半句說的是across customer type，而正確的D選項描述的是among customer。感覺B選項也不是同質(zhì)性
這道題的D選項應(yīng)該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應(yīng)該是這樣計算的嗎？
老師請問這道題的D為什么不對呢？LTCM破產(chǎn)的確也有他沒有壓力測試 只用VaR所以不能準(zhǔn)確預(yù)測出各種極端事件相關(guān)性、從而低估了風(fēng)險的原因呀。
程寶問答
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