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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
用merton模型計算pd時，如果是要求real-world pd，在計算d1與d2的時候要用真實的資產(chǎn)回報率替換無風險利率 rf。那相應(yīng)的求equity價值時，也需要用資產(chǎn)回報率嗎，還是用rf？
83題，老師第二步算錯了。第一步假設(shè)檢驗得出只有D被拒絕，第二部檢驗，t-statistic計算出來應(yīng)該是0.538，對照95%單尾1.68是不能顯著拒絕，所以應(yīng)該選D，對嗎？
老師，B選項算problem嗎？它只是在表達無CCP情況下雙邊交易的一個特性吧？所以不算problem啊，應(yīng)該選B吧？然后D，因雙邊交易根本不涉及損失共擔，所以D就是雙邊交易一個problem啊。
這道題怎么解析？為什么是d而不是b，最小方差不是指誤差項么
question1的d小問，老師求y≤0時X=100的概率，我算了幾遍都是6.19%，答案是3.09%
D不能選因為 僅僅高度相關(guān)還不夠 那是還需要什么條件才符合呢
請問為什么T時刻ST折現(xiàn)到t時刻變成St，還要再減D？不應(yīng)該是加嗎
老師 習題集68題為什么選D 而不是B 上課說的omg equity and short mezzanine啊
如圖所示，79題，問： 1、B選項說法錯在哪里？ 2、D選項是什么意思??？
DV01=DP*0.01%，它同時與D和P相關(guān)，怎么判斷題中誰的DV01大呢？
為什么A和C是錯的。還有D制定戰(zhàn)略不是由Board負責的嗎，為什么是ERM programe
P不是上漲的利率嗎？題目先問的是decrease，那答案不就是D嗎
老師 levrage和leverage ratio的公式是不是不一樣 有的用A/E，有的D/E 怎么區(qū)別
6題，老師為什么D選項不對呢？如果strategy is complex，通過hedge不是可以減少risk嗎？
老師，幫我看看這道題吧，不懂縱坐標的含義，也不知道怎么選出d的
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