老師您好,的d1的公式,網(wǎng)課和面授講義不同,哪個對,還是都都對,為什么都對
12題,第四個答案factor 是代表badtimes,不是good time 啊,應(yīng)該選D啊?
D錯是因為審計委員會的成員都要熟悉財務(wù)知識還是可以都不熟悉財務(wù)知識?
麻煩老師解釋一下4個答案,靜態(tài)和動態(tài)CDO的區(qū)別,另外此題為何選擇D
這道題為什么答案是B而不是D呢?這里的損失應(yīng)該是大于equtiy的吧?
老師,我記得之前講的x-均值除標(biāo)準(zhǔn)差可以轉(zhuǎn)化為正態(tài)分布,為什么這里d不對?
Merton模型中d1、2的波動率是誰的波動率?是firm Volatility,Equity Volatility,還是Asset Volatility?
D2的公式課上講的應(yīng)該是這個吧?沒有提到無風(fēng)險收益率rf
N(-d1)份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個無風(fēng)險組合嗎?
這邊說了句對D求導(dǎo)得出C的公式,可是完全理解不了怎么轉(zhuǎn)的,麻煩再仔細(xì)說下
老師您好,可以詳細(xì)解釋一下這個題嘛,主要是A和D選項,probability和cumulative probability的區(qū)別
這題PDF上的答案是選D哦,跟這里的講解不一樣的,請問以什么為準(zhǔn)?
這個題D是什么意思?第二條防線,為什么老師講成為業(yè)務(wù)條線負(fù)責(zé)了?
對于effective programs to manage outsourcing risk, 最后一點是business continuity. and contingency plan, 所以為什么D錯了呢
為什么敞口不計算負(fù)數(shù)?A對D的敞口不應(yīng)該是1-10=-9嗎?
程寶問答