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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問信用風(fēng)險中IRB方法中MA的公式和WCDR的公式要記住嗎?
callable 和 puttable bond 的市場風(fēng)險，信用風(fēng)險與普通債券的具體差異
老師，你好，信用百題83題，麻煩也解答一下，上課沒講，謝謝。
信用第98題，答案中的C J increases relative to S,指的是Value接近還是什么？
百題信用風(fēng)險第51題的A選項為什么不對
Market risk 用的是99%10天回測嗎 操作和信用分別是多少
信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險部分的漢化講義能否盡快上傳，感謝！
老師，這里B選項說libor的優(yōu)點是考慮了信用風(fēng)險溢價，可是在學(xué)libor缺點時，有一條是dispersion就是個體信用風(fēng)險差異大，這兩條是否矛盾？要怎樣理解
這道題目里面，為什么是c？資產(chǎn)證券化把信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移給了投資者，吸引了不合適的投資者加大了整體社會的信用風(fēng)險，算它的優(yōu)勢嗎？
老師，以下想法的錯誤在哪個地方？ 債權(quán)收益率=(100-80)/80=25%，題目說溢價僅由信用風(fēng)險溢價和無風(fēng)險利率構(gòu)成，那么信用風(fēng)險溢價=25%-5%=20%
老師你好 第38題的b選項能不能這么理解，也就是說信用觸發(fā)機(jī)制是可以減少進(jìn)一步的損失，但是對已經(jīng)存在的信用風(fēng)險其實沒有很好的緩釋作用？
老師，錯路風(fēng)險是指風(fēng)險敞口與交易對手信用質(zhì)量之間正相關(guān)，交易對手信用質(zhì)量惡化對應(yīng)風(fēng)險敞口上升才是正相關(guān)關(guān)系，為什么是風(fēng)險敞口下降才是正相關(guān)關(guān)系呢？
spread和credit spread有什么不同？假如一樣的話，那么粗略的credit spread是否包含了信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險成分在里面，精細(xì)的credit spread只包含了信用風(fēng)險成分？
這道題問的不是如何區(qū)別這兩個例子嗎？第一個是操作風(fēng)險，第二個是操作風(fēng)險和信用風(fēng)險。所以用信用風(fēng)險區(qū)分啊。
為什么老師說 local的信用質(zhì)量一直比較低，就是“l(fā)ocal支付給global”呢？不明白什么意思？這個合約是怎么操作的，像一個對賭協(xié)議，誰信用質(zhì)量低就給對方錢？？
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