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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)中23題的B選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的，設(shè)立Framework不是應(yīng)該是Board做的么
在 Credit Default Swaps 中，老師講的裸做空怎么操作的？CDS seller 是做空方嗎？雷曼兄弟等破產(chǎn)企業(yè)是哪方？沒太聽懂。
巴林銀行的leeson的策略，對(duì)于Nikkei 225的short straddle strategy和double long position，能夠詳細(xì)講一下具體是什么策略和操作的嗎？
老師好，20頁(yè)ppt，董事會(huì)還要自己去監(jiān)控和報(bào)告合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)？董事會(huì)向誰(shuí)報(bào)告？這是什么操作，麻煩老師明確下，謝謝。
1.壓力測(cè)試，VAR，Expected shortfall，worst case scenario分別有用到historical information嗎？2.壓力測(cè)試求VAR值是怎么操作的呢？
老師，如果b選項(xiàng)改一下，是因?yàn)橄到y(tǒng)崩潰原因?qū)е挛也荒芗皶r(shí)還款，這個(gè)到底屬于信用風(fēng)險(xiǎn)還是操作呢?
老師好，為什么操作風(fēng)險(xiǎn) 損失嚴(yán)重程度傾向于使用對(duì)數(shù)正態(tài)分布進(jìn)行建模，損失頻率通常使用泊松分布進(jìn)行建模?
操作風(fēng)險(xiǎn)不是指人、系統(tǒng)、內(nèi)外部事件而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么A選項(xiàng)不能算是外部事件呢？
請(qǐng)問市場(chǎng)，信用，操作風(fēng)險(xiǎn)的分布分別是對(duì)稱的還是不對(duì)稱的，肥尾還是什么，請(qǐng)老師總結(jié)一下
96提，我承擔(dān)了標(biāo)的資產(chǎn)違約的賠付風(fēng)險(xiǎn)，如何能通過買一個(gè)TRS把這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)給保護(hù)了呢？請(qǐng)問具體怎么操作。
老師，混合分布能不能給我舉一個(gè)金融領(lǐng)域操作的實(shí)際例子，謝謝。怎么用？到底說的什么意思？再次謝謝。
關(guān)于預(yù)期的損失，講義25頁(yè)上不是說復(fù)雜合同的成本（超出收益的），以及重組成本，要算作操作損失嗎？
撥備為什么也需要計(jì)入操作損失金額里？ 這里的撥備與前面提到的覆蓋EL的reserve是一回事嗎？
百題操作47題，A選項(xiàng)有疑問，降低basis risk，流動(dòng)性會(huì)增加，LAR會(huì)降低，這個(gè)說法有什么問題？
幫我總結(jié)一下 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)的var指分別是幾天 百分之幾嗎
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