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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用百題66，老師，這個結(jié)算的方向也就是正負號怎么確定的呀，我理解的Long是支出，所以是負號-，short是賣出會有收，方向是正號＋。然后答案就算不對了
信用風(fēng)險第七節(jié)課，第179頁中講到credit scenario analysis 的case study時，關(guān)于留存trust account和 equity的金額 違約回收部分為什么是給trust account 而不是給equity呢
百題信用風(fēng)險Q-6老師用了年累計違約平均月化，答案用的是期望來求EL，感覺答案更合理一些，不知道這么理解是不是正確，望解答
信用99題。老師，這個題習(xí)題集里也有，一直不太懂，麻煩老師給講講。我只知道相關(guān)系數(shù)下降，senior的value上升，至于這個spread是啥，為啥選C，完全沒概念
這里的revolving period老師說是不直接把收回得款項給投資者，是重新放回pool購買新的信用卡應(yīng)收賬款，這個重新購買是什么意思？如何做到的呢？
百題信用風(fēng)險第7題，這道題WCL是110沒問題，但答案解析因為沒有確認(rèn)的現(xiàn)金流無法求出EL，就用110減去BBB的expected value 101，這個邏輯有點無法理解
老師，2017版信用風(fēng)險notes中，161頁講到collateralization的independent amount中，說到這個類似于initial margin，評級越低，這個越高。而176
、ε~N（0,1），但課程中對于β的特點似乎沒有詳細說明，根據(jù)公式來看，β取值范圍應(yīng)該是在（-1,1）。而后若市場環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機，而是給定條件，則通過α來確定的PD是需要進行標(biāo)準(zhǔn)化的
老師 63題的ab選項還有個疑問，如果我們是ADB，對手方是HIP，平常說cva是是我（ADB）面臨的HIP的信用風(fēng)險而向其收的錢，DVA是對手HIP面臨我的信用風(fēng)險要向我收的錢。那么A選項的ADB
老師，這句話‘在CLN的結(jié)構(gòu)中，購買者是出售CDS的一方，也就是出售信用保護的一方，而賣出方是購買信用保護的一方?！@個購買CLN就相當(dāng)于sell CDS也就是investor，CDS buyer
老師，請問信用風(fēng)險IRB應(yīng)用copula計算的是rho還是variance-covariance matrix呢？23題這里寫說IRB用了copula不太理解，不應(yīng)該只是一個rho是用了correlation coefficient嗎？
我是long方，對手是short方，現(xiàn)在short方價值是+23說明對手有信用風(fēng)險敞口（賬面浮盈），應(yīng)該是對手要求我交CVA，我要支出期權(quán)費+對手要求的CVA，為什么是減CVA？
第三個，mortgage-backed bond也是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品嗎?我記得信用風(fēng)險老師說資產(chǎn)證券化產(chǎn)品都是出表的啊，structured才有不出表的。請老師解答一下，謝謝!
第一個選項是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格上升時候，第二個選項是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格下降的時候，我們面臨交易對手的信用風(fēng)險，是吧？
信用風(fēng)險ppt第28頁，為什么顆粒度不變的情況下，PD上升，VaR也會上升？Var=WCL-EL。而EL=PD*LR*EAD，所以當(dāng)PD上升，其EL也會上升，進而Var會下降啊。
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