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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
issuers但是并沒有說明是上浮還是下浮，為什么答案就判定是上浮呢，正常來說不是信用評級上升，利率會下降；評級下降，利率會上升嗎？
hair cut 的計算式是什么？講解中說信用等級越高h(yuǎn)aircut越高，還是有點想不通。是不是應(yīng)該看成保證金對抗押品價格下降的風(fēng)險，，而押品是有可能出售的，所以歸到流動性風(fēng)險。
老師，我只買了金程的練習(xí)題，沒買講解的視頻課程，但這道題，講解老師說讓回去看一下講義，了解下各信用評級的含義。所以，麻煩老師，給我貼一張圖片吧，我記錄下來。
老師這道題A選項為嘛是對的，除去市場和信用風(fēng)險以外還有名譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險，那不都不屬于操作風(fēng)險？另外流動性風(fēng)險屬于操作風(fēng)險嗎，模型風(fēng)險屬于操作風(fēng)險嗎
百題-信用風(fēng)險部分，第51題，A選項為什么不對呢？fixed rate bond的PFE隨著時間的推移，會有coupon，因此exposure會慢慢減小，最后一期coupon和本金都償付，因此exposure會迅速降為0，這個理解對嗎？
選項1有疑問，他說只要不是市場風(fēng)險跟信用風(fēng)險的都是操作風(fēng)險？那起碼流動性風(fēng)險也是一大類風(fēng)險吧，還有其他一些戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險之類的小風(fēng)險呢？
老師，這道題AD都對吧？A選項指標(biāo)下降，負(fù)債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風(fēng)險增加 D選項負(fù)債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
A和D兩個選項不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎(chǔ)題的時候貌似有個題講的是波動率和equity的變動是同向的，感覺跟這個題的知識點搞混了。
老師我有一個地方一直想不明白。這里關(guān)于credit capital的計算 講解說是相當(dāng)于UL-EL。 但我們在信用風(fēng)險計算credit VaR的時候是信用VaR相當(dāng)于是UL=WCL-EL. 那么這里
老師好呀，關(guān)于風(fēng)險敞口我有點混淆，在計算預(yù)期損失的時候，銀行借出的資金100萬就被定義為敞口，但是在學(xué)習(xí)信用風(fēng)險敞口這一章時，實際敞口應(yīng)該是100萬-20萬=80萬吧，到底以哪個為準(zhǔn)呢？怎么區(qū)分呢？
信用百題第26題選項中，根據(jù)老師的分析，無論是high還是low的情況，Euity=call，只要r下降，call下降，equity就下降。但high-firm-value中的value指的什么？是Equity的意思吧？為什么不是直接得出Equity上升的結(jié)論？
請問畫黃線的地方說明什么？“交易對手信用風(fēng)險不是被市場定價”這說明什么？“無擔(dān)保隔夜指數(shù)掉期利率和所有重置期的掉期利率無差異”說明什么？什么叫所有重置期的掉期利率？什么是重置期reset periods?
D選項，老師說市場風(fēng)險是1年99%的Var；操作風(fēng)險是10天，99%的Var，但base2操作風(fēng)險已經(jīng)改成1年99.9%的Var了，是操作風(fēng)險的Var更嚴(yán)謹(jǐn)吧？可以總結(jié)市場、信用、操作的Var么？
margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識點的公式嘛？怎么判斷方向是正敞口還是副敞口，課程講解是信用風(fēng)險里的嗎？
老師好，再確認(rèn)一下，巴塞爾一增加了市場風(fēng)險，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風(fēng)險的修改和操作風(fēng)險的新增，沒有提及市場風(fēng)險，也就是說巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
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