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久期
這里有兩個久期，為什么要用4.9而不用5？
老師您好，CMO是什么意思？為什么它會有負的有效久期？
麥考林久期2.73是怎么計算的？一級的知識忘記了
麥考林久期2.73是怎么計算的？一級的知識忘記了
這個題目久期和債券價格，swaprate是什么關(guān)系的變化？
公式里的D是美元久期的意思，為什么這里直接帶MD
老師，聯(lián)想到了一個知識點，就是什么時候傾向選擇久期長的交割，什么情況下選擇久期短的債券交割，是哪個知識點來著
哭了??這兩個老師都講的不細致啊…… 為什么平行移動也是使用久期的前提之一啊?? 之前的久期內(nèi)容沒有一個和平行移動有關(guān)聯(lián)啊這里就成了前提
①可不可先得出mecaully久期，再算出MD修正久期，直接套用老師教的公式P0*D*0.0001 ②如果以上可行，能不能算個詳細過程給我鴨，我算不對。
第35題, 負債有更低的久期,不是意味著資產(chǎn)和負債的組合具備正的久期,也就是對利率由敞口么,那怎么會是LOWER INT RISK
第33題，也有modified duration，為什么計算A1和L1時就不用久期了，而前邊兩道題在計算一年后價值時都是用債券久期算的
老師您好，inverse floater的久期在今年的考綱范圍內(nèi)嗎？已知一個5-year inverse floater paying 18%-2*Libor,duration of a 6% 5-year bond is 4.5.請問老師inverse floater的久期怎么計算呢
275題，第一項為什么是正確的呢？MBS對利率的敏感性比零息債券大？從久期來分析應該零息債券的久期更大吧？
計算30年的關(guān)鍵利率久期，為啥價格除的是初始價格
不是一般的債券的久期不就是負的嘛
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